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基于Heston模型的波动率衍生品定价与风险管理研究.docx

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    基于Heston模型的波动率衍生品定价与风险管理研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    在金融市场的广阔版图中，波动率衍生品作为一类重要的金融工具，近年来取得了显著的发展。随着全球金融市场的日益成熟和投资者对风险管理需求的不断增加，波动率衍生品市场规模持续扩张。以芝加哥期权交易所（CBOE）的波动率指数（VIX）期货和期权为代表，这些衍生品为投资者提供了对冲市场波动风险、进行投机和资产配置的有效手段，在金融市场中扮演着愈发关键的角色。

    Heston模型作为一种经典的随机波动率模型，在波动率衍生品的定价与分析中占据着举足轻重的地位。该模型于1993年由Steven

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