量化投资中波动率预测方法.docx

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2025-11-29 发布于湖北
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量化投资中波动率预测方法

引言

在量化投资的世界里，波动率如同市场的“情绪温度计”，既是风险的度量尺，也是收益的信号灯。无论是构建投资组合时的风险控制、期权定价中的参数校准，还是动态调仓策略的制定，波动率预测都扮演着核心角色。简单来说，波动率反映了资产价格在一定时间内的波动剧烈程度，准确预测这一指标，能帮助投资者更精准地评估潜在风险、优化策略收益，甚至捕捉市场定价偏差带来的机会。本文将系统梳理量化投资中波动率预测的主流方法，从传统模型到现代技术，逐层解析其原理、适用场景与实践挑战，为理解这一关键环节提供清晰的认知框架。

一、波动率预测的基础认知

要深入探讨预测方法，首先需要明确波动率的基本概念