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2025年金融风险管理师零售信用组合模型与批发信用组合模型比较专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师零售信用组合模型与批发信用组合

模型比较专题试卷及解析

2025年金融风险管理师零售信用组合模型与批发信用组合模型比较专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、零售信用组合模型与批发信用组合模型在数据来源上最显著的区别是什么？

A、数据更新频率

B、数据颗粒度

C、数据存储方式

D、数据成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售信用组合模型处理的是大量小额、同质化的零售贷款

（如信用卡、个人贷款），数据颗粒度更细，包含更多个人行为特征；而批发信用组合模

型处理的是少数大额、异质化的企业贷款，数据颗粒度较粗。A选项数据更新频率虽有

差异但不是最显著区别；C、D选项属于次要差异。知识点：数据基础差异。易错点：容

易忽略数据颗粒度的核心地位。

2、在模型验证中，批发信用组合模型通常比零售信用组合模型更依赖哪种方法？

A、回溯测试

B、压力测试

C、样本外测试

D、基准比较

【答案】B

【解析】正确答案是B。批发贷款单笔金额大、违约集中度高，压力测试能更好地

评估极端情景下的风险；零售贷款分散度高，回溯测试和样本外测试更适用。C、D选

项两者都会使用，但批发模型更强调压力测试。知识点：模型验证侧重点。易错点：混

淆不同验证方法的适用场景。

3、以下哪个特征最能体现零售信用组合模型的同质性？

A、借款人数量多

B、贷款金额小

C、风险因子相似

D、违约相关性低

【答案】C

【解析】正确答案是C。零售贷款（如信用卡）具有相似的风险驱动因素（如收入、

信用评分），同质性高；A、B是数量特征，D是结果特征。知识点：组合特征差异。易

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错点：将数量特征误认为同质性表现。

4、批发信用组合模型中，行业风险通常通过什么方式量化？

A、信用评分卡

B、违约距离

C、行业因子

D、宏观经济变量

【答案】C

【解析】正确答案是C。批发模型常用行业因子（如行业Beta）捕捉系统性风险；A

用于零售，B针对单个企业，D是宏观层面。知识点：风险因子建模。易错点：混淆不

同层级的风险因子。

5、在违约相关性建模中，零售模型更倾向于使用什么方法？

A、Copula函数

B、因子模型

C、历史相关系数

D、专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售贷款分散度高，因子模型（如单因子模型）能有效捕捉

共同风险；Copula函数更适用于批发贷款的异质性组合。C、D精确度不足。知识点：

相关性建模方法。易错点：忽略组合特征对方法选择的影响。

6、以下哪个指标在批发信用组合模型中更重要？

A、违约率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、集中度风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。批发贷款单笔金额大，集中度风险（如行业/区域集中）是

核心关注点；A、B、C在两者中均重要，但批发模型更强调D。知识点：风险指标权

重。易错点：忽视集中度风险的特殊性。

7、零售信用组合模型的校准通常依赖什么数据？

A、宏观经济数据

B、行业数据

C、内部历史数据

D、评级机构数据

【答案】C

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【解析】正确答案是C。零售模型主要依赖银行内部积累的客户行为数据；批发模

型更多使用外部数据（如D、B）。A是辅助数据。知识点：数据依赖差异。易错点：混

淆内外部数据的使用场景。

8、在模型应用中，批发信用组合模型更常用于什么目的？

A、贷款审批

B、风险定价

C、资本计量

D、客户分层

【答案】C

【解析】正确答案是C。批发模型主要用于经济资本计算和监管资本评估；A、B、D

是零售模型的典型应用。知识点：模型应用场景。易错点：忽略监管要求对模型用途的

影响。

9、以下哪个