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金融市场中的非线性动态模型分析
引言
金融市场作为现代经济的核心枢纽，其运行规律始终是学术界与实务界关注的焦点。传统金融理论长期依赖线性分析框架，假设市场参与者理性、信息完全对称、价格波动服从正态分布，这在解释市场“黑天鹅”事件、长期趋势偏离等现象时往往捉襟见肘。近年来，随着复杂系统理论的发展，越来越多的研究发现，金融市场本质上是一个由大量异质主体交互作用形成的非线性动态系统——价格波动不仅受基本面因素影响，还会因投资者情绪传染、信息不对称放大效应、政策冲击的非对称响应等产生非线性反馈，导致市场表现出“涨慢跌快”“暴涨暴跌交替”等传统线性模型无法捕捉的特征。在此背景下，非线性动态模型逐渐成为刻
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