新版银行合规风险管理体系.pptxVIP

目录

第一部分：原则

第二部分：组织体系

第三部分：主要风险及控制措施

第四部分：危机处理

第五部分：风险管理系统

第一部分基本原则

独立制衡原则投资相关部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；

全面控制原则风险管理的过程应涵盖投资活动的各项业务、各个部门、各级人员以及相关的各个环节；

适时适用原则风险管理体系应以合理的成本实现内控目标，并根据保险公司、保险资产管理公司内外部环境的变化，适时进行相应的更新、补充、调整和完善；

责任追究原则投资管理的每一个环节都要有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人、以及对负有领导责任的高级管理人员进行问责。

第二部分组织体系

组织结构

风险管理

风险管理部

固定收益部

组合管理部

风险分析

绩效分析

信用分析

合规监测

月度合规报告

固定收益投资产品内部评级报告

月度风险管理报告

月度绩效评估报告

前台各投资部门

第一负责人

第二负责人

第三部分主要风险及控制措施

合规性风险

根据有关法律法规以及公司《投资指引》所规定的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制的要求，综合运用严格的合规性指标；

市场风险

运用有效的市场风险测控指标对市场风险进行严格的监控，包括VAR、久期等指标；

信用风险

采用内部量化的信用评估和外部信用评级相结合的方法对产品资产的信用状况进行评估。控制产品财产的信用风险。

操作风险

定期对公司投资管理制度和投资管理流程进行评估，分析操作风险点，制定合理有效的操作流程，并定期监督稽核，防止各项操作风险；

流动性风险

对资产的变现能力进行实时监控测评，防止流动性风险的产生；

资产负债匹配风险

对资产负债匹配的风险加以监测，综合运用资产负债匹配风险指标，包括产品账户久期比、分账户久期比、分账户资产负债比等指标。

3.1投资风险

第三部分主要风险及控制措施

3.2风险指标分类

市场风险

1、久期

2、VaR值

3、情景分析

流动性风险

1、持券集中度

2、投资集中度

信用风险

1、持仓债券

信用评级

2、存款银行

信用评级

2、信用额度

3、交易对手

信用评级

固定收益类资产

投资风险

权益类资产

投资风险

市场风险

1、Beta

2、VaR值

3、情景分析

流动性风险

1、持券集中度

2、投资集中度

合规与操作

风险

1、内部监管

指标

2、外部监管

指标

合规与操作

风险

1、内部监管

指标

2、外部监管

指标

第三部分主要风险及控制措施

3.3控制体系

3.3.1主要风险全方位、全过程控制

3.3控制体系

3.3.2完善信用评级体系及操作流程

第三部分主要风险及控制措施

3.3控制体系

3.3.3实行核心交易对手制度

核心交易对手为信用级别高,专业指标(如承销量/管理水平/研究水平)

业内最优秀的单位。

原则上通过核心交易对手进行交易。

在报价特别有利于我方的情况下，经综合考虑信用风险,履行报批程序

后方可考虑非核心交易对手,且不能超过一定比例；

交流密切，愿意建立互惠互利的长期战略合作关系，

实现资源上的共享与业务上的合作。

核心交易对手交易原则

第三部分主要风险及控制措施

第三部分主要风险及控制措施

3.3控制体系

3.3.4加强交易集中制

实时风险监控

交易管理系统

.指令确认和记录

.指令监督和反馈

交易员

1.指令接收

2.指令执行

3.指令执行情况跟踪

4.市场行情信息反馈

5.交易记录和交易建议

交易手段

1.组合交易

2.指数交易

3.埋单交易

4.普通交易

5.批量交易

指令分类

1.交易所交易指令

2.银行间交易指令

3.书面协议指令

交易经理

1.交易管理

2.资金监控

3.交易监控

4.交易协调

投资经理

市场行情变动信息反馈

未能执行指令反馈

指令反馈

指令分发

对敲对倒

违法违规

巨额投资

指令反馈

指令反馈

指令监督

指令修改

指令下达

市场变动信息反馈

交易资金调拨

交易授权

公司实行集中交易制度，将投资决策和交易执行过程严格分开；

交易执行遵照“价格优先、时间优先”的原则进行；

在交易过程中，执行公平交易规则，确保不同性质或规模的资产能够得到公平对待；

公司建立完善的交易记录制度，交易记录及时核对并存档；

交易室人员分级授权、职责分明、双人复核制度保障交易合规。

第三部分主要风险及控制措施

3.3控制体系

3.3.5加强银行托管制

第三部分主要风险及控制措施

3.3控制体系

3.3.6资产配置管理

ALM管理三原则

规模对称：投资总额与负债

总额相一致

结构对称：长期负债用于长

期投资，短期负债用于短期投

资

成本收益对称：保证实现合

理收益，根据利率变化