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2025年特许金融分析师第一类与第二类错误专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师第一类与第二类错误专题试卷及解

析

2025年特许金融分析师第一类与第二类错误专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在假设检验中，当原假设为真时，错误地拒绝了原假设，这被称为？

A、第二类错误

B、第一类错误

C、统计功效

D、置信区间

【答案】B

【解析】正确答案是B。第一类错误（TypeIError）是指原假设为真时错误拒绝原

假设的概率，也称为假阳性。A选项第二类错误是原假设为假时未拒绝原假设；C选项

统计功效是正确拒绝错误原假设的概率；D选项置信区间是参数估计的概念。知识点：

假设检验基础。易错点：容易混淆两类错误的定义。

2、在金融模型回测中，过度拟合可能导致哪种类型的错误？

A、第一类错误增加

B、第二类错误增加

C、两类错误同时增加

D、不影响错误率

【答案】A

【解析】正确答案是A。过度拟合会导致模型对噪声敏感，更容易在样本外拒绝本

应接受的原假设，增加第一类错误。B选项第二类错误通常与模型欠拟合相关；C选项

在统计上两类错误存在权衡关系；D选项明显错误。知识点：模型验证与错误控制。易

错点：需要区分拟合不足与过度拟合对不同错误的影响。

3、在投资组合绩效评估中，错误地认为无效组合有效属于？

A、第一类错误

B、第二类错误

C、中心极限定理违反

D、p值操纵

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二类错误（TypeIIError）是指原假设为假（组合实际无

效）时未拒绝原假设（错误认为有效）。A选项是相反情况；C、D选项与问题无关。知

识点：绩效评估中的假设检验。易错点：需要明确原假设的设定方向。

4、降低显著性水平（如从5%降至1%）会直接影响？

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A、增加第一类错误概率

B、增加第二类错误概率

C、提高统计功效

D、扩大置信区间

【答案】B

【解析】正确答案是B。降低会使拒绝域更严格，导致更难拒绝原假设，从而增

加第二类错误概率。A选项与事实相反；C选项统计功效会降低；D选项置信区间会变

窄。知识点：显著性水平与错误权衡。易错点：容易忽略两类错误的反向关系。

5、在风险模型验证中，VaR模型低估风险属于？

A、第一类错误

B、第二类错误

C、模型风险

D、参数估计偏差

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR低估风险意味着模型未能检测到实际风险（原假设”模

型准确”为假时未拒绝），属于第二类错误。A选项是高估风险的情况；C、D选项是更

广泛的概念。知识点：风险模型验证。易错点：需要结合具体业务场景理解错误类型。

6、增加样本量对两类错误的影响是？

A、同时降低两类错误

B、降低第一类错误，增加第二类错误

C、增加第一类错误，降低第二类错误

D、不影响错误率

【答案】A

【解析】正确答案是A。大样本能提高检验精度，同时降低两类错误概率。B、C选

项描述的是改变显著性水平的影响；D选项明显错误。知识点：样本量与检验功效。易

错点：容易混淆样本量与显著性水平的作用。

7、在事件研究中，错误发现不存在价格影响属于？

A、第一类错误

B、第二类错误

C、数据挖掘偏差

D、生存者偏差

【答案】B

【解析】正确答案是B。当实际存在价格影响（原假设为假）但未检测到时，属于

第二类错误。A选项是相反情况；C、D选项是其他研究偏差。知识点：事件研究方法。

易错点：需要明确原假设的设定。

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8、贝叶斯方法与传统