保险精算中的随机模拟方法改进.docxVIP

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2025-11-27 发布于江苏
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保险精算中的随机模拟方法改进.docx

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保险精算中的随机模拟方法改进

一、引言

保险精算的核心是通过数学与统计方法量化风险，为保险产品定价、准备金计提、偿付能力评估等关键决策提供科学依据。随着保险市场的深化发展，产品形态日益复杂（如变额年金、巨灾债券、天气指数保险等），风险因子呈现高维化、非线性、长尾依赖等特征，传统精算模型（如确定性模型、简单随机游走模型）已难以准确捕捉风险的动态演变。在此背景下，随机模拟方法凭借其对复杂随机过程的强描述能力，逐渐成为现代保险精算的核心工具。

然而，传统随机模拟方法（如基础蒙特卡洛模拟）在实际应用中暴露出计算效率低、样本需求大、高维依赖处理能力不足等问题，制约了其在大规模精算场景中的推广。近年来，随