2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划要求专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划

要求专题试卷及解析

2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、CCAR（综合资本分析和审查）与DFAST（DoddFrank法案压力测试）的主要

区别在于？

A、测试频率不同

B、监管机构不同

C、假设情景的严格程度不同

D、报告格式不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。CCAR由美联储执行，要求银行提交资本计划并进行更严

格的压力测试，包括假设情景和银行自设情景；DFAST由OCC等机构执行，主要基

于监管设定的假设情景。知识点：CCAR与DFAST的核心差异。易错点：容易混淆监

管机构（A、B）或格式要求（D），但核心区别在于情景设计的严格程度。

2、在CCAR框架下，银行必须提交的资本计划不包括以下哪项？

A、资本分配策略

B、股利政策

C、员工薪酬计划

D、股票回购计划

【答案】C

【解析】正确答案是C。CCAR要求银行提交资本分配、股利政策和股票回购等资

本相关计划，但员工薪酬计划不属于资本规划范畴。知识点：CCAR资本计划的内容。

易错点：容易误将薪酬计划纳入资本管理范畴。

3、DFAST测试中，监管机构通常要求银行考虑的经济情景不包括？

A、基准情景

B、严重不利情景

C、银行自设情景

D、极端衰退情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。DFAST仅要求银行测试监管设定的基准和严重不利情景，而

CCAR才包含银行自设情景。知识点：DFAST的情景要求。易错点：容易混淆DFAST

与CCAR的情景设计差异。

4、CCAR审查中，美联储最关注的银行能力是？

2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划要求专题试卷及解析2

A、盈利能力

B、资本充足性

C、流动性管理

D、风险定价

【答案】B

【解析】正确答案是B。CCAR的核心目标是确保银行在压力情景下仍能维持资本

充足性，因此资本充足性是审查重点。知识点：CCAR的监管目标。易错点：盈利能力

（A）和流动性（C）虽重要，但非CCAR的核心关注点。

5、在DFAST中，银行需要预测的财务指标不包括？

A、贷款损失准备金

B、净收入

C、客户满意度

D、资本比率

【答案】C

【解析】正确答案是C。DFAST要求银行预测贷款损失、净收入和资本比率等财务

指标，但客户满意度不属于财务范畴。知识点：DFAST的预测指标。易错点：容易将

非财务指标纳入预测范围。

6、CCAR的资本规划周期通常为？

A、季度

B、半年度

C、年度

D、两年一次

【答案】C

【解析】正确答案是C。CCAR要求银行每年提交资本计划，并进行年度压力测试。

知识点：CCAR的时间周期。易错点：容易与季度报告（A）混淆。

7、DFAST测试结果的主要用途是？

A、决定银行股利政策

B、评估银行资本充足性

C、制定监管处罚措施

D、指导银行并购决策

【答案】B

【解析】正确答案是B。DFAST的核心目的是评估银行在压力情景下的资本充足

性。知识点：DFAST的用途。易错点：容易误认为DFAST直接决定股利政策（A），这

是CCAR的功能。

8、在CCAR中，银行自设情景的要求是？

2025年金融风险管理师美国CCAR与DFAST资本规划要求专题试卷及解析3

A、必须比监管情景更严重

B、需反映银行特有风险

C、可忽略宏观经济因素

D、无需历史数据支持

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行