Copula函数：金融风险管理的创新纽带与应用变革.docx

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2025-11-25 发布于上海
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Copula函数：金融风险管理的创新纽带与应用变革

一、引言

1.1研究背景与动因

在经济全球化与金融市场一体化的大趋势下，金融市场的复杂性与关联性与日俱增，金融资产价格的波动愈发频繁且剧烈，给投资者与金融机构带来了前所未有的挑战。金融市场风险度量作为金融领域的核心问题之一，旨在对金融资产面临的风险进行量化评估，为风险管理决策提供关键依据，其重要性不言而喻。准确的风险度量能够帮助投资者精准评估投资组合的潜在风险，实现合理的资产配置，有效避免重大损失；对于金融机构而言，有助于优化资本配置，增强风险抵御能力，确保稳健运营；从宏观层面看，能够维护金融市场的稳定，降低系统性风险爆发的可能性，保障经济