2025年特许金融分析师投资组合执行中的算法交易类型与应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合执行中的算法交易类型与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在算法交易中，哪种策略主要旨在最小化市场冲击成本，通过将大订单拆分成多个小订单并在预设时间内执行？

A、成交量加权平均价格（VWAP）策略

B、时间加权平均价格（TWAP）策略

C、冲击驱动策略

D、感知流动性策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。TWAP策略的核心目标是在预设的时间段内均匀地执行订单，从而最小化对市场的瞬时冲击。它不直接考虑市场成交量，而是纯粹基于时间维度分配订单量。A选项VWAP

妙笔如花

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