2025年特许金融分析师投资组合表现归因分析中的检验专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合表现归因分析中的检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资组合表现归因分析中，以下哪项是资产配置决策的主要衡量指标？

A、证券选择效应

B、行业配置效应

C、基准收益率

D、风险调整后收益

【答案】B

【解析】正确答案是B。资产配置决策主要通过行业配置效应来衡量，反映投资组合在不同行业间的配置与基准的差异带来的收益影响。A选项证券选择效应衡量的是个股选择能力；C选项基准收益率是参考标准而非衡量指标；D选项风险调整后收益是整体表现评价。知识点：资产配置归因分析。易错

妙笔如花

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