2025年特许金融分析师投资组合执行中的行为金融学偏差识别与应对专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合执行中的行为金融学偏差识别与应对专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某基金经理在市场上涨时倾向于过度自信，频繁调整投资组合，导致交易成本上升而收益未显著提升。这种行为最可能反映了哪种偏差？

A、锚定效应

B、过度自信偏差

C、损失厌恶

D、处置效应

【答案】B

【解析】正确答案是B。过度自信偏差表现为投资者高估自己的判断能力和信息准确性，导致过度交易。A选项锚定效应是指过度依赖初始信息；C选项损失厌恶是指对损失的敏感度高于收益；D选项处置效应是指过早卖出盈

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