2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟在利率衍生品定价中应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师蒙特卡洛模拟在利率衍生品定价中应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率衍生品定价中，蒙特卡洛模拟主要用于解决哪类问题？

A、线性产品的定价

B、路径依赖型产品的定价

C、简单欧式期权的定价

D、无风险债券的定价

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟特别适用于路径依赖型产品（如亚式期权、障碍期权）的定价，因为它能模拟利率路径的演变。A、C、D选项通常可以用更简单的解析方法或二叉树模型解决。知识点：蒙特卡洛模拟的应用场景。易错点：误认为蒙特卡洛模拟适用于所有

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