面板数据模型及其应用计量济学分析.pdfVIP

Outline

◼BriefReviewofQualitativeResponseModels

◼PanelDataModels:

Introduction

APanelDataSet

ThePooledModel

Heterogeneity

TheFixedEffectsModel

Reading:Hilletal:Chap15

Gujarati:Chap16

Wooldridge:Chap13,14

大纲

◼定性响应模型的简要回顾

◼面板数据模型：简介面

板数据集池模型异质性

固定效应模型

阅读：Hill等人：第15章古特

语：第16章伍德里奇：第13,14章

Introduction

◼Often,dataareavailableoverbothcross-sectionalunitsandtime

periods.

◼Suchdataoftenseenin

Macroeconomicanalyses

◼e.g.economicgrowthacrosscountriesovertheperiod1960-1990

Microeconomicanalyses

◼e.g.stockpricesof100firmsinthepast12months

◼SuchatypeofdataiscalledPanelDataorLongitudinalData.

◼Simpleregressionanalysismaynotbeadequateforsuchdatasets.

◼Henceneedspecialestimationtechniques,calledpaneldatatechniques.

介绍

◼通常，横截面单位和时间段上的数据都是可用的。

◼此类数据经常出现在宏观

经济分析中

◼例如1960‑1990各国经济增长微观经济分析

◼例如过去12个月100家公司的股价

◼这种类型的数据称为面板数据或纵向数据。

◼简单的回归分析可能不足以满足此类数据集。

◼因此需要特殊的估计技术，称为面板数据技术s.

Introduction

BalancedPanel:observationsforthesametimeperiods(1982,83,85,87,88)across

units