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2025年特许金融分析师点估计量的选择标准专题试卷及解析

2025年特许金融分析师点估计量的选择标准专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估点估计量的优劣时，无偏性是指什么？

A、估计量的方差最小

B、估计量的期望等于被估计参数的真实值

C、样本量增大时估计量收敛于真实值

D、估计量在所有可能样本中取值最接近真实值

【答案】B

【解析】无偏性是指估计量的期望等于被估计参数的真实值，这是评估点估计量的重要标准。A选项描述的是有效性，C选项描述的是一致性，D选项描述的是准确性但不够严谨。知识点：点估计量的性质。易错点：容易将无偏性与有效性混淆。

2、当比较两个无偏估计量时，应优先选择哪个？

A、方差较大的估计量

B、方差较小的估计量

C、期望较大的估计量

D、期望较小的估计量

【答案】B

【解析】在无偏性相同的情况下，应选择方差较小的估计量，因为其更有效。A选项与标准相反，C和D选项与无偏性无关。知识点：有效性原则。易错点：容易忽略无偏性的前提条件。

3、一致性是指什么？

A、估计量期望等于参数真实值

B、估计量方差最小

C、样本量增大时估计量收敛于真实值

D、估计量在所有样本中表现最优

【答案】C

【解析】一致性是指当样本量趋于无穷大时，估计量依概率收敛于被估计参数的真实值。A选项是无偏性，B选项是有效性，D选项过于绝对。知识点：大样本性质。易错点：容易将一致性与无偏性混淆。

4、在金融时间序列分析中，为什么常选择稳健估计量？

A、计算简单

B、对异常值不敏感

C、总是无偏的

D、方差最小

【答案】B

【解析】金融数据常存在异常值，稳健估计量对异常值不敏感，能提供更可靠的估计。A选项不是主要原因，C选项不一定成立，D选项在稳健性下可能不成立。知识点：稳健估计。易错点：容易忽略金融数据的特殊性。

5、最大似然估计量通常具有什么性质？

A、总是无偏的

B、总是有效的

C、大样本下具有一致性和渐近有效性

D、计算总是最简单的

【答案】C

【解析】最大似然估计量在大样本下具有良好的性质，包括一致性和渐近有效性。A和B选项在小样本下不一定成立，D选项不一定正确。知识点：最大似然估计。易错点：容易混淆小样本和大样本性质。

6、在比较估计量时，均方误差（MSE）综合考虑了什么？

A、偏差和方差

B、样本量和偏差

C、方差和一致性

D、无偏性和有效性

【答案】A

【解析】均方误差等于偏差的平方加上方差，综合衡量估计量的准确性。B、C、D选项都不完整。知识点：均方误差准则。易错点：容易忽略MSE包含两个组成部分。

7、当存在多个无偏估计量时，最小方差无偏估计量（MVUE）是指？

A、方差最小的无偏估计量

B、偏差最小的估计量

C、样本量最小的估计量

D、计算最简单的估计量

【答案】A

【解析】MVUE是在所有无偏估计量中方差最小的估计量。B选项与无偏性矛盾，C和D选项与定义无关。知识点：最优无偏估计。易错点：容易忽略无偏这个前提条件。

8、在金融风险管理中，为什么常使用分位数估计？

A、计算简单

B、能捕捉尾部风险

C、总是无偏的

D、方差最小

【答案】B

【解析】分位数估计能捕捉分布的尾部特征，对风险管理尤为重要。A、C、D选项都不是主要原因。知识点：分位数估计。易错点：容易忽略风险管理的特殊需求。

9、贝叶斯估计量与频率学派估计量的主要区别在于？

A、是否使用样本信息

B、是否引入先验信息

C、是否要求无偏性

D、是否考虑大样本性质

【答案】B

【解析】贝叶斯估计引入先验信息，与频率学派的主要区别在此。A选项两者都使用，C和D选项不是本质区别。知识点：贝叶斯估计。易错点：容易混淆两种学派的基本思想。

10、在模型选择中，AIC准则主要用于平衡什么？

A、偏差和方差

B、拟合优度和模型复杂度

C、样本量和参数个数

D、无偏性和有效性

【答案】B

【解析】AIC准则在拟合优度和模型复杂度之间取得平衡。A选项是偏差方差权衡，C和D选项不全面。知识点：信息准则。易错点：容易混淆不同信息准则的用途。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、评估点估计量的优良标准包括哪些？

A、无偏性

B、有效性

C、一致性

D、稳健性

E、计算简便性

【答案】A、B、C、D

【解析】无偏性、有效性、一致性和稳健性都是评估点估计量的重要标准。E选项虽然实用但不是理论标准。知识点：估计量评价标准。易错点：容易忽略稳健性这一实际重要标准。

2、最大似然估计量的优良性质包括？

A、一致性

B、渐近正态性

C、渐近有效性

D、小样本无偏性

E、计算总是简单

【答案】A、B、C

【解析】最大似然估计在大样本下具有一致性、渐近正态性和渐近有效性。D选项在小样本下不一定成立，E选项不正确。知识点：最大似然估计性质。易错点：容易混淆大样本和小样本性