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量化资产配置系列之一：基于收益率曲线的国债久期轮动策略.pdf

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    1、债券久期轮动5

    2、利率曲线的建立7

    2.1即期收益率的统计特征7

    2.2利用Nelson-Siegel模型建立即期收益率曲线8

    3、即期收益率的预测与改进12

    3.1平稳性检验12

    3.2原始模型：使用AR模型进行预测13

    3.3模型改进一：引入政策利率与市场基准利率13

    3.3.1引入中期借贷便利MLF14

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