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2025量化金融期末试题及答案.docx

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    2025量化金融期末试题及答案

    一、单项选择题

    1.以下哪种方法不属于量化金融中常用的风险度量方法？()

    A.方差

    B.标准差

    C.相关系数

    D.在险价值（VaR）

    答案：C

    解析：方差和标准差是衡量资产收益波动性的指标，常用于度量风险。在险价值（VaR）是一种统计指标，用于衡量在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失，也是常用的风险度量方法。而相关系数主要用于衡量两个变量之间的线性相关程度，并非直接的风险度量方法。

    2.以下哪种定价模型是基于无套利原理的？()

    A.资本资产定价模型（CAPM）

    B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Bl

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