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2025年大学《计算金融-风险管理》考试备考试题及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在风险管理中，VaR的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量投资组合的潜在最大损失

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量投资组合在给定置信水平下可能面临的最大损失。它主要用于量化投资风险，帮助投资者了解潜在的风险暴露。期望收益率、波动性和流动性是衡量投资组合其他方面的指标，但不是VaR的主要作用。

2.压力测试的主要目的是（）

A.评估投资组合在正常市场条件下的表现

B.评估投资组合在极端市场条件下的表现

C.评估投资组合的期望收益率

D.评估投资组合的流动性

答案：B

解析：压力测试是评估投资组合在极端市场条件下的表现，以了解其在极端情况下的风险暴露。它帮助投资者识别潜在的风险点，并制定相应的风险管理策略。正常市场条件下的表现、期望收益率和流动性是其他类型的评估，但不是压力测试的主要目的。

3.在风险管理中，敏感性分析的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量投资组合对单个风险因素的敏感性

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：敏感性分析是衡量投资组合对单个风险因素的敏感性，以了解特定风险因素对投资组合的影响。它帮助投资者识别关键风险因素，并制定相应的风险管理策略。期望收益率、波动性和流动性是其他类型的评估，但不是敏感性分析的主要作用。

4.在风险管理中，情景分析的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量投资组合在特定情景下的表现

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：情景分析是衡量投资组合在特定情景下的表现，以了解其在不同市场环境下的风险暴露。它帮助投资者识别潜在的风险情景，并制定相应的风险管理策略。期望收益率、波动性和流动性是其他类型的评估，但不是情景分析的主要作用。

5.在风险管理中，资本充足率的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量银行抵御风险的能力

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：资本充足率是衡量银行抵御风险的能力的重要指标，它反映了银行在面临损失时的缓冲能力。资本充足率越高，银行抵御风险的能力越强。期望收益率、波动性和流动性是其他类型的评估，但不是资本充足率的主要作用。

6.在风险管理中，风险价值（VaR）的主要计算方法是（）

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.极值理论法

答案：A

解析：风险价值（VaR）的主要计算方法之一是历史模拟法，它通过分析历史数据来估计投资组合的潜在最大损失。其他方法如参数法、蒙特卡洛模拟法和极值理论法也是常用的计算方法，但历史模拟法是VaR的主要计算方法之一。

7.在风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.评估投资组合在正常市场条件下的表现

B.评估投资组合在极端市场条件下的表现

C.评估投资组合的期望收益率

D.评估投资组合的流动性

答案：B

解析：压力测试是评估投资组合在极端市场条件下的表现，以了解其在极端情况下的风险暴露。它帮助投资者识别潜在的风险点，并制定相应的风险管理策略。正常市场条件下的表现、期望收益率和流动性是其他类型的评估，但不是压力测试的主要目的。

8.在风险管理中，敏感性分析的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量投资组合对单个风险因素的敏感性

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：敏感性分析是衡量投资组合对单个风险因素的敏感性，以了解特定风险因素对投资组合的影响。它帮助投资者识别关键风险因素，并制定相应的风险管理策略。期望收益率、波动性和流动性是其他类型的评估，但不是敏感性分析的主要作用。

9.在风险管理中，情景分析的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量投资组合在特定情景下的表现

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：情景分析是衡量投资组合在特定情景下的表现，以了解其在不同市场环境下的风险暴露。它帮助投资者识别潜在的风险情景，并制定相应的风险管理策略。期望收益率、波动性和流动性是其他类型的评估，但不是情景分析的主要作用。

10.在风险管理中，资本充足率的主要作用是（）

A.衡量投资组合的期望收益率

B.衡量银行抵御风险的能力

C.衡量投资组合的波动性

D.衡量投资组合的流动性

答案：B

解析：资本充足率是衡量银行抵御风险的能力的重要指标，它反