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2025年特许金融分析师Vega的定义、计算与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权定价模型中，Vega衡量的是？

A、期权价格对标的资产价格的敏感度

B、期权价格对执行价格的敏感度

C、期权价格对波动率的敏感度

D、期权价格对无风险利率的敏感度

【答案】C

【解析】正确答案是C。Vega是期权价格对标的资产波动率变化的敏感度指标，反映波动率变动对期权价值的影响。A选项描述的是Delta，B选项没有对应的希腊字母，D选项描述的是Rho。知识点：期权希腊字母的定义。易错点：容易将Vega与其他希

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