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基于GARCH族模型和极值理论的上证行业指数的风险度量研究.pdf

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    摘要

    摘要

    在全球化和市场化的背景下，金融市场日益复杂，金融产品和服务不断多样化，

    随之而来的是更高的金融风险。中国资本市场逐渐成熟，尤其是上证行业指数在市场

    中的广泛应用，使得对这些指数的风险管理和评估受到广泛关注。近年来，中国政府

    逐步加强金融监管，特别是2023年中央金融工作会议明确提出了加快建设金融强国

    的目标，并强化了风险防控的必要性。国务院在2024年进一步强调了通过加强监管

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