2025年大学《计算金融-金融建模》考试备考试题及答案解析.docxVIP

2025年大学《计算金融-金融建模》考试备考试题及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.在金融建模中，以下哪种方法通常用于估计资产价格的未来走势？（）

A.确定性模型

B.随机游走模型

C.静态回归模型

D.因果关系模型

答案：B

解析：随机游走模型是金融建模中常用的方法之一，用于描述资产价格的随机波动和未来走势。确定性模型通常用于描述具有明确规律的系统，静态回归模型用于分析变量之间的静态关系，因果关系模型则用于分析变量之间的因果关系。这些方法在金融建模中各有其适用场景，但随机游走模型在描述资产价格波动方面更为常用。

2.在计算金融中，以下哪个指标通常用于衡量投资组合的风险？（）

A.投资回报率

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资产负债率

答案：B

解析：贝塔系数是衡量投资组合系统性风险的指标，用于表示投资组合相对于市场整体波动性的敏感度。投资回报率是衡量投资收益的指标，夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标，资产负债率是衡量企业财务风险的指标。在计算金融中，贝塔系数是衡量投资组合风险的重要指标之一。

3.在金融建模中，以下哪种模型通常用于定价期权？（）

A.线性回归模型

B.离散时间模型

C.连续时间模型

D.静态模型

答案：C

解析：连续时间模型是金融建模中常用的方法之一，用于定价期权和其他金融衍生品。离散时间模型和静态模型在金融建模中也有其应用，但连续时间模型在处理金融衍生品定价问题时更为常用，能够提供更为精确的定价结果。

4.在计算金融中，以下哪个概念用于描述投资组合中不同资产之间的相关性？（）

A.投资组合方差

B.投资组合协方差

C.投资组合权重

D.投资组合收益

答案：B

解析：投资组合协方差是描述投资组合中不同资产之间相关性的重要指标，用于衡量不同资产收益之间的相互影响。投资组合方差是衡量投资组合整体风险的指标，投资组合权重是衡量不同资产在投资组合中占比的指标，投资组合收益是衡量投资组合总体收益的指标。在计算金融中，投资组合协方差是分析投资组合风险和收益的重要概念之一。

5.在金融建模中，以下哪种方法通常用于估计金融时间序列的波动性？（）

A.确定性回归模型

B.GARCH模型

C.马尔可夫链模型

D.线性回归模型

答案：B

解析：GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）是金融建模中常用的方法之一，用于估计金融时间序列的波动性。确定性回归模型和线性回归模型通常用于分析变量之间的静态关系，马尔可夫链模型是用于描述随机过程的模型。在金融建模中，GARCH模型能够有效地捕捉金融时间序列的波动性特征。

6.在计算金融中，以下哪个指标通常用于衡量投资组合的效率？（）

A.投资组合方差

B.投资组合夏普比率

C.投资组合贝塔系数

D.投资组合久期

答案：B

解析：投资组合夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标，用于表示投资组合每单位风险所能获得的超额收益。投资组合方差是衡量投资组合整体风险的指标，投资组合贝塔系数是衡量投资组合系统性风险的指标，投资组合久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标。在计算金融中，投资组合夏普比率是衡量投资组合效率的重要指标之一。

7.在金融建模中，以下哪种模型通常用于模拟金融市场的随机波动？（）

A.确定性模型

B.随机过程模型

C.静态回归模型

D.因果关系模型

答案：B

解析：随机过程模型是金融建模中常用的方法之一，用于模拟金融市场的随机波动。确定性模型通常用于描述具有明确规律的系统，静态回归模型用于分析变量之间的静态关系，因果关系模型则用于分析变量之间的因果关系。在金融建模中，随机过程模型能够有效地模拟金融市场的随机波动特征。

8.在计算金融中，以下哪个概念用于描述投资组合中不同资产的风险贡献？（）

A.投资组合方差

B.投资组合协方差

C.投资组合风险贡献

D.投资组合收益

答案：C

解析：投资组合风险贡献是描述投资组合中不同资产对整体风险的贡献的指标，用于衡量每个资产对投资组合风险的相对重要性。投资组合方差是衡量投资组合整体风险的指标，投资组合协方差是衡量不同资产之间相关性的指标，投资组合收益是衡量投资组合总体收益的指标。在计算金融中，投资组合风险贡献是分析投资组合风险的重要概念之一。

9.在金融建模中，以下哪种方法通常用于估计金融衍生品的定价模型？（）

A.确定性模型

B.随机过程模型

C.静态回归模型

D.因果关系模型

答案：B

解析：随机过程模型是金融建模中常用的方法之一，用于估计金融衍生品的定价模型。确定性模型通常用于描述具有明确规律的系统，静态回归模型用于分析变量之间的静态关系，因果关系