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期货经纪人专业知识面试题库含期现、品种分析等

一、期现套利分析（共5题，每题6分）

1.题目：某日上海期货交易所（SHFE）铜主力合约期货价格为每吨75000元，当日期货市场未平仓合约总量为20万吨。同时，现货市场铜现货价格为每吨74800元，持仓量较大的做市商报价显示，基差为负50元/吨。若某期货经纪人认为基差将收窄，适合采用何种套利策略？请简述操作步骤及风险点。

2.题目：郑州商品交易所（ZCE）白砂糖主力合约期货价格为每吨5800元，基差为正50元/吨，现货价格为每吨5850元。若预期基差将扩大至100元/吨，该经纪人应如何操作？请计算理论盈利空间（假设交易1手合约，合约乘数为10吨）。

3.题目：大连商品交易所（DCE）大豆主力合约期货价格为每吨4500元，基差为-30元/吨，现货价格为每吨4470元。若某经纪人采用反向套利策略，当基差从-30元扩大到0元时，请计算其理论盈利（假设交易10手合约，合约乘数为10吨）。

4.题目：某日上海黄金交易所（SGE）黄金T+D报价为每克388元，上海期货交易所黄金主力合约期货价格为每克390元，基差为-2元/克。若某经纪人预期未来基差将收窄至0元，请简述其操作逻辑及潜在风险。

5.题目：某期货经纪人观察到，某能源品种期货价格与现货价格出现显著背离，期货价格高于现货价格100元/吨，市场普遍预期未来基差将收窄。若该经纪人采用正向套利策略，请说明其操作步骤及可能遇到的流动性风险。

二、品种基本面分析（共6题，每题7分）

1.题目：某经纪人需分析大豆基本面，已知当前国内大豆库存处于历史低位，进口依赖度约80%，主要进口来源国为美国和巴西。若美国大豆产区遭遇干旱，请简述其对国内大豆期货价格的可能影响及交易机会。

2.题目：某日郑州商品交易所（ZCE）棉花主力合约期货价格为每吨18000元，近期棉花产量因气候因素减产约10%。若某经纪人预期减产将推高期货价格，请分析其可能面临的政策风险（如储备棉抛储）及应对策略。

3.题目：某经纪人观察到，某化工品种期货价格近期上涨明显，主要原因是下游需求旺盛。若该品种生产过程中存在环保限制，请简述其对价格持续上涨的支撑力度及潜在风险。

4.题目：某日大连商品交易所（DCE）玉米主力合约期货价格为每吨2500元，近期国内生猪养殖利润亏损，导致饲料需求下降。若某经纪人预期此将抑制玉米价格，请分析其可能面临的供应端风险（如陈粮销售）及交易策略。

5.题目：某经纪人需分析螺纹钢期货基本面，已知当前国内钢铁行业产能利用率较高，同时基建投资增速放缓。若某经纪人预期此将压制螺纹钢价格，请简述其可能面临的库存压力及应对策略。

6.题目：某日上海期货交易所（SHFE）铜主力合约期货价格为每吨75000元，近期国内铜矿供应因环保政策受限。若某经纪人预期供应紧张将推高期货价格，请分析其可能面临的库存拐点风险（如下游减产）及交易策略。

三、技术分析应用（共5题，每题6分）

1.题目：某日郑州商品交易所（ZCE）白糖主力合约期货价格走势图显示，价格突破关键阻力位20000元/吨，同时MACD指标出现金叉。若某经纪人认为此为做多信号，请简述其可采用的止损策略及仓位管理方法。

2.题目：某日大连商品交易所（DCE）豆油主力合约期货价格走势图显示，价格跌破关键支撑位10000元/吨，同时RSI指标进入超卖区域。若某经纪人认为此为做空信号，请简述其可采用的止盈策略及风险控制方法。

3.题目：某日上海期货交易所（SHFE）黄金主力合约期货价格走势图显示，价格形成头肩顶形态，同时布林带指标显示价格触及上轨。若某经纪人认为此为做空信号，请简述其可采用的动态止损策略及仓位管理方法。

4.题目：某日上海期货交易所（SHFE）铜主力合约期货价格走势图显示，价格形成旗形突破，同时成交量放大。若某经纪人认为此为做多信号，请简述其可采用的分批建仓策略及风险控制方法。

5.题目：某日郑州商品交易所（ZCE）棉花主力合约期货价格走势图显示，价格形成双底形态，同时KDJ指标出现金叉。若某经纪人认为此为做多信号，请简述其可采用的动态止盈策略及仓位管理方法。

四、风险管理实务（共5题，每题6分）

1.题目：某客户开仓做多上海期货交易所（SHFE）螺纹钢主力合约，仓位为20手（每手10吨），建仓成本为每吨2500元。若当日价格下跌至2450元/吨，客户希望设置止损位，请计算合理的止损点位及潜在亏损金额。

2.题目：某客户开仓做空大连商品交易所（DCE）豆油主力合约，仓位为10手（每手10吨），建仓成本为每吨10000元。若当日价格上涨至10100元/吨，客户希望设置止盈位，请计算合理的止盈点位及潜在盈利金额。

3.题目：某客户同时持