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2025年CFA特许金融分析师考试金融市场投资组合管理实战模拟试题及答案.docx

2025年CFA特许金融分析师考试金融市场投资组合管理实战模拟试题及答案.docx

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    2025年CFA特许金融分析师考试金融市场投资组合管理实战模拟试题及答案

    一、单项选择题

    1.以下哪种风险度量指标考虑了投资组合的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险？()

    A.贝塔系数

    B.标准差

    C.夏普比率

    D.特雷诺比率

    答案：B

    解析：标准差衡量的是投资组合收益率的波动程度，它考虑了投资组合的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险。贝塔系数只衡量系统性风险；夏普比率是衡量单位总风险下的超额收益；特雷诺比率是衡量单位系统性风险下的超额收益。

    2.在资本资产定价模型（CAPM）中，市场组合的贝塔系数为()

    A.0

    B.0.5

    C.1

    D.2

    答案：C

    解析：在资

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