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(2025年)金融风险管理章节练习题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某银行对企业客户的信用评级采用内部评级法初级法，已知某客户的违约概率（PD）为1.2%，违约损失率（LGD）由监管给定为45%，风险暴露（EAD）为8000万元，则该客户的预期损失（EL）为（）。

A.43.2万元

B.36万元

C.57.6万元

D.28.8万元

2.下列关于市场风险VaR（在险价值）的表述中，错误的是（）。

A.VaR度量的是一定置信水平下、一定持有期内的最大潜在损失

B.99%置信水平下10天VaR为500万元，意味着有1%的概率损失超过500万元

C.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益分布，直接基于历史数据排序

D.参数法计算VaR时若使用正态分布假设，可能低估尾部风险

3.流动性风险指标中，流动性覆盖率（LCR）的计算公式为（）。

A.优质流动性资产/未来30天现金净流出量≥100%

B.未来30天现金净流入量/优质流动性资产≥100%

C.核心负债/总负债≥60%

D.贷款总额/存款总额≤75%

4.操作风险高级计量法（AMA）中，损失数据收集的关键不包括（）。

A.内部损失数据

B.外部损失数据

C.情景分析数据

D.市场风险损失数据

5.某债券面值1000元，剩余期限3年，票面利率5%（年付），当前市场利率为6%，则该债券的久期（麦考利久期）约为（）。（计算结果保留两位小数）

A.2.85年

B.2.78年

C.3.00年

D.2.54年

6.下列不属于信用风险缓释工具的是（）。

A.抵押品

B.信用衍生产品（如CDS）

C.净额结算协议

D.利率互换

7.压力测试中，“反向压力测试”的核心目的是（）。

A.识别极端不利情景下机构是否会破产

B.验证现有风险模型的准确性

C.计算正常情景下的风险指标

D.评估流动性储备的充足性

8.某银行交易账户持有的股票组合市值为2亿元，β系数为1.2，市场指数的日波动率为1.5%，则该组合的日VaR（95%置信水平，Z值1.645）约为（）。

A.58.92万元

B.62.16万元

C.74.03万元

D.43.20万元

9.下列关于模型风险的表述中，正确的是（）。

A.模型风险仅源于模型设计缺陷，与数据质量无关

B.模型验证应在模型投入使用后定期进行，无需事前验证

C.模型风险可能导致风险计量结果偏离真实值，引发决策失误

D.机器学习模型因复杂度高，模型风险一定低于传统统计模型

10.巴塞尔协议Ⅲ中，杠杆率（LeverageRatio）的计算指标为（）。

A.一级资本/表内外风险暴露≥3%

B.总资本/信用风险加权资产≥8%

C.流动性资产/流动性负债≥25%

D.核心一级资本/风险加权资产≥4.5%

二、简答题（每题6分，共30分）

1.简述信用风险内部评级法（IRB）中高级法与初级法的主要区别。

2.市场风险的“敏感性分析”与“压力测试”在应用上有何差异？

3.流动性风险的“融资流动性风险”与“市场流动性风险”的定义及典型场景分别是什么？

4.操作风险的“业务中断与系统失败”损失事件通常包括哪些具体情形？

5.简述风险价值（VaR）的局限性及常见改进方法。

三、计算题（每题10分，共30分）

1.某银行对某企业客户的信用风险评估如下：违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，风险暴露（EAD）为1.5亿元，期限调整因子（M）为1.0（假设），请计算该客户的预期损失（EL）和非预期损失（UL）。（提示：非预期损失=√(EAD2×PD×(1-PD)×LGD2)，假设LGD与PD独立）

2.某投资组合包含3只股票，市值分别为A=5000万元（β=1.1）、B=3000万元（β=0.8）、C=2000万元（β=1.5），市场指数的日波动率为1.2%，无风险利率为2%。计算该组合的日VaR（99%置信水平，Z值2.33）。

3.某商业银行2025年6月末优质流动性资产（HQLA）为800亿元，未来30天现金流出量预计为750亿元，现金流入量预计为400亿元（其中稳定存款流入占比60%，非稳定存款流入占比40%）。根据巴塞尔协议Ⅲ，计算该银行的流动性覆盖率（LCR），并判断是否符合监管要求（LCR≥100%）。

四、案例分析题（每题10分，共20分）

案例1：2025年3月，某城