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2025年企业操作风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）

1.2025年1月，某跨国制造企业将人工智能预测模型嵌入供应链系统，用于提前识别潜在中断。两周后，模型因训练数据偏差导致误报率飙升，造成过量安全库存。该事件在操作风险分类中最应归入（）。

A.内部欺诈B.外部欺诈C.执行、交割与流程管理D.业务中断与系统失败

答案：C。解析：问题根源在于模型部署后的流程管理缺陷，而非系统本身崩溃，故选“执行、交割与流程管理”。

2.监管科技（RegTech）在操作风险管理中的核心价值是（）。

A.降低罚款金额B.替代人工审计C.实时映射监管变化并自动重检控制D.提高净利润率

答案：C。解析：RegTech通过API持续抓取全球监管规则，动态更新控制库，实现“规则—控制”闭环。

3.2025年新版《巴塞尔操作风险资本要求》取消内部模型法，全面采用“业务指标—乘数法”（BIA-M）。下列哪项最能解释监管层的考量（）。

A.模型过度复杂导致跨行不可比B.银行资本充足C.数据质量提升D.金融科技降低风险

答案：A。解析：内部模型参数差异大，横向不可比，且回溯测试显示资本节约效应与真实损失偏离度高。

4.某券商上线数字人民币智能合约用于场外衍生品保证金自动追加。3月12日因合约逻辑漏洞，重复扣划客户保证金1.8亿元。事后复盘首要步骤应是（）。

A.立即关闭所有智能合约B.向媒体发布声明C.冻结涉事客户账户D.启动“交易回溯—资金对冲”应急脚本

答案：D。解析：优先止血，通过链上回滚与资金对冲防止风险传染，再关合约、报监管。

5.2025年起，欧盟《数字运营韧性法案》（DORA）要求关键第三方ICT服务商须接受“集中审查”。该审查与银行自身操作风险资本计提的关系是（）。

A.完全替代银行内部资本要求B.银行可下调15%资本计提C.银行仍全额计提，但可纳入外包缓释条款D.由欧盟统一计提

答案：C。解析：DORA允许将合格外包合同作为风险缓释，但资本计提主体仍是银行。

6.“生成式AI幻觉”导致客服机器人向客户发送错误理财产品说明书，客户据此购买并亏损。该事件损失类型属于（）。

A.法律成本B.监管罚款C.客户赔偿与声誉损失D.系统折旧

答案：C。解析：直接损失为赔偿，间接损失为声誉，法律成本与罚款或后续发生但非首要。

7.2025年7月，某城商行使用量子加密通道传输清算数据，但因密钥分发层配置错误导致交易延迟3秒。该事件暴露的关键控制缺失是（）。

A.量子算法失效B.加密强度不足C.密钥生命周期管理D.网络拓扑冗余

答案：C。解析：配置错误指向密钥生命周期管理缺失，而非量子算法本身。

8.在操作风险偏好声明中，董事会设定“全年累计损失超过5亿元的概率不高于1%”。该表述属于（）。

A.风险容忍度B.风险容量C.风险阈值D.风险指标

答案：A。解析：容忍度是对负面结果概率的边界描述，容量是总量，阈值是触发点，指标是监测值。

9.2025年起，证监会要求券商对“深度伪造”欺诈电话建立声纹对比控制。该控制的设计有效性最可靠验证方法是（）。

A.穿行测试B.虚假电话红队演练C.关键人员访谈D.审计抽样

答案：B。解析：红队模拟深度伪造攻击，直接检验控制能否识别，穿行测试仅看流程。

10.某保险集团建立“操作风险自评估（RCSA）—关键风险指标（KRI）—损失数据（LDC）”三角循环。2025年二季度RCSA评分下降，但KRI未触发，LDC为零。最合理的管理动作是（）。

A.立即计提专项准备B.下调RCSA评分C.重检KRI阈值与预警灵敏度D.停止RCSA

答案：C。解析：三角出现信号不一致，需先校准KRI，而非直接改评分或停止工具。

二、多项选择题（每题3分，共30分。每题至少有两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）

11.以下哪些场景应纳入“操作风险损失数据库”且需gross计量（）。

A.因员工错误汇款，银行垫付资金追回部分已到账

B.监管就反洗钱系统缺陷处以罚款，银行已缴纳

C.客户因虚假APP受骗，银行先行赔付后向第三方追偿

D.员工挪用公款，银行内部消化未报案

E.系统升级导致信用卡重复记账，银行主动返还双倍利息

答案：B、C、E。解析：A应净额计量；D未外部化，不录库；B、C、E均对外支付且需gross记录。

12.2025年“生成式AI治理框架”中，模型所有者与模型使用者之间的