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2025年金融风险管理师情景分析在期权定价中的应用专题试卷及解析.docx

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    2025年金融风险管理师情景分析在期权定价中的应用专题及解析

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.在2025年6月，某欧式看涨期权标的为沪深300指数，当前指数4200点，无风险利率2.5%，连续股息率1.2%，波动率曲面显示30天平值隐含波动率18%。若使用Heston随机波动率模型进行情景分析，下列哪组参数组合最可能导致定价结果比Black-Scholes-Merton（BSM）模型高5%以上？

    A.波动率均值回归速度κ=0.1，长期方差θ=0.04，相关系数ρ=?0.75

    B.κ=2.0，θ=0.06，ρ=0.25

    C.κ=5.0，θ=0.03，ρ=0.90

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