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金融建模第四讲:数据变换与回归模型优化.pdf

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FinancialModeling(FIN401)

Topic04:TheMechanicsofOLS

Instructor:WangJia(A406,Email:jwang@must.edu.mo)

BIBLIOGRAPHY

JefferyM.Wooldridge,IntroductoryEconometrics–AModernApproach,Third

Edition,SouthWestern.(p.192–249)

TableofContents

1.EffectsofDataScalingonOLSStatistics:2

2.aCoefficients2

3.Logarithmic3

4.ModelswithQuadratics3

5.ModelswithInteractionTerms4

6.AddingRegressorstoReducetheErrorVariance4

7.DummyVariab4

8.UsingDummyVariabforMultipleCategories5

9.IncorporatingOrdinaryInformationbyusingDummyVariab6

10.DummyInteractions6

11.AllowingforDifferentSlopes6

12.Chow-test7

财务建模(FIN401)

导师:王佳(A406,邮箱:jwang@must.edu.mo)

参考书目

JefferyM.Wooldridge,《计量经济学导论——现代方法》,第三版,西南

大学。(第192–249页)

目录

1.数据缩放对OLS统计的影响:.2

2.a系数.2

3.对数.3

4.二次模型.3

5.具有交互项的模型.4

6.添加回归器以减少误差方差.4

7.虚拟变量.4

8.对多个类别使用虚拟变量.5

9.使用虚拟变量合并普通信息.6

10.虚拟交互.6

11.允许不同的坡度.6

12.Chow测试.7

1.EffectsofDataScalingonOLSStatistics:

i.

z=by

y=β+βx++βx+u

011

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