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2025年CFA特许金融分析师考试备考攻略模拟试题及答案.docx

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    2025年CFA特许金融分析师考试备考攻略模拟试题及答案

    一、单项选择题

    1.以下哪种风险度量方法考虑了收益率的分布形态？()

    A.方差

    B.标准差

    C.半方差

    D.风险价值（VaR）

    答案：C

    解析：方差和标准差是衡量收益率波动的常用指标，但它们假设收益率服从正态分布，没有考虑收益率分布的偏态等形态。风险价值（VaR）是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失，也没有特别考虑收益率分布形态。而半方差只考虑收益率低于目标收益率的部分，考虑了收益率分布的不对称性，即分布形态。

    2.当市场利率上升时，以下哪种债券价格下降的幅度最大？()

    A.

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