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2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参数与非参数方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参

数与非参数方法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险情景分析的量化技术：参数与非参数方法专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险情景分析中，参数方法的核心假设是什么？

A、数据分布完全未知

B、数据分布符合特定概率分布

C、仅依赖历史数据

D、完全依赖专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。参数方法的核心假设是数据分布符合特定概率分布（如正

态分布、泊松分布等），通过估计分布参数来建模。A是非参数方法的特征；C是历史

模拟法的特征；D是专家判断法的特征。知识点：参数方法的基本原理。易错点：混淆

参数方法与非参数方法的根本区别。

2、下列哪种方法属于非参数方法？

A、蒙特卡洛模拟

B、极值理论

C、历史模拟法

D、回归分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史模拟法直接使用历史数据分布，不假设特定概率分布，

属于非参数方法。A和B通常需要假设分布，属于参数方法；D是典型的参数统计方

法。知识点：非参数方法的识别。易错点：误认为蒙特卡洛模拟一定是非参数方法。

3、在操作风险情景分析中，参数方法的主要优势是什么？

A、对数据要求低

B、计算简单快捷

C、理论严谨，可解释性强

D、完全避免模型风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。参数方法基于成熟统计理论，模型可解释性强。A错误，参

数方法通常需要较多数据；B不一定，复杂参数模型计算可能很耗时；D错误，任何模

型都存在模型风险。知识点：参数方法的优缺点。易错点：忽视参数方法的理论优势。

4、当操作风险数据呈现明显厚尾特征时，最适合使用哪种方法？

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A、正态分布假设

B、泊松分布假设

C、极值理论

D、简单移动平均

【答案】C

【解析】正确答案是C。极值理论专门用于处理分布尾部的极端事件，适合厚尾数

据。A和B无法有效捕捉厚尾特征；D是时间序列方法，不直接处理分布特征。知识

点：极值理论的应用场景。易错点：忽视分布特征对方法选择的影响。

5、在情景分析中，非参数方法的主要局限性是什么？

A、计算复杂度高

B、需要大量历史数据

C、无法处理非线性关系

D、理论依据不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。非参数方法直接依赖历史数据，数据量不足时效果差。A不

一定，有些非参数方法计算简单；C错误，非参数方法可以处理非线性；D错误，非参

数方法有坚实的统计基础。知识点：非参数方法的局限性。易错点：混淆不同方法的优

缺点。

6、参数方法中，用于描述操作风险事件发生频率的常见分布是？

A、正态分布

B、泊松分布

C、指数分布

D、均匀分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。泊松分布常用于建模单位时间内事件发生的次数。A适合

连续变量；C适合等待时间；D适合等概率事件。知识点：操作风险频率分布的选择。

易错点：混淆不同分布的适用场景。

7、在情景分析中，专家判断法属于哪种方法类型？

A、参数方法

B、非参数方法

C、混合方法

D、定性方法

【答案】D

【解析】正确答案是D。专家判断法不依赖量化模型，属于定性方法。A和B都是

定量方法；C是结合定量与定性的方法。知识点：方法分类的识别。易错点：将专家判

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断误认为非参数方法。

8、参数方法中，用于描述操作风险损失严重性的常见分布是？

A、二项分布

B、泊松分布

C、对数正态分布

D、几何分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。对数正态分布常用于建模非负且右偏的损失金额。A和B

是离散分布；D适合计数数据。知识点：操作风险严重性分布的选择。易错点：混淆频

率与严重性分布。