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赫尔期货与期权试卷及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.赫尔模型中，期货价格与现货价格的波动率关系是？
A.期货价格波动率大于现货价格波动率
B.期货价格波动率小于现货价格波动率
C.期货价格波动率等于现货价格波动率
D.无法确定
答案：A
2.在赫尔模型中，如果标的资产的漂移率是正的，那么期货价格将？
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法确定
答案：A
3.赫尔模型中，如果波动率增加，那么欧式看涨期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：A
4.赫尔模型中，如果标的资产是无收益的，那么欧式看跌期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：C
5.赫尔模型中，如果标的资产是有收益的，那么欧式看涨期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：A
6.赫尔模型中，如果到期时间增加，那么欧式看涨期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：A
7.赫尔模型中，如果无风险利率增加，那么欧式看跌期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：B
8.赫尔模型中，如果标的资产的波动率减少，那么欧式看跌期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：B
9.赫尔模型中，如果标的资产的价格是连续收益的，那么期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：A
10.赫尔模型中，如果标的资产的价格是离散收益的，那么期权的价格将？
A.增加
B.减少
C.不变
D.无法确定
答案：B
二、多项选择题（总共10题，每题2分）
1.赫尔模型中，影响期权价格的因素包括？
A.标的资产的波动率
B.无风险利率
C.标的资产的价格
D.到期时间
E.收益率
答案：A,B,D,E
2.赫尔模型中，欧式看涨期权和欧式看跌期权的关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
3.赫尔模型中，如果标的资产是无收益的，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
4.赫尔模型中，如果标的资产是有收益的，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格减去收益
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
5.赫尔模型中，如果到期时间增加，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
6.赫尔模型中，如果无风险利率增加，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：B
7.赫尔模型中，如果标的资产的波动率增加，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
8.赫尔模型中，如果标的资产的价格增加，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
9.赫尔模型中，如果标的资产的价格减少，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权价格加看跌期权价格等于无风险利率
C.看涨期权价格加看跌期权价格等于零
D.看涨期权价格加看跌期权价格等于波动率
答案：A
10.赫尔模型中，如果收益率增加，那么欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格关系是？
A.看涨期权价格加看跌期权价格等于标的资产价格
B.看涨期权
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