2025年金融风险管理师市场风险集中度与尾部风险关联性专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师市场风险集中度与尾部风险关联性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险管理中，集中度风险与尾部风险之间的主要关联性体现在？

A、集中度风险主要影响投资组合的预期收益

B、高集中度会放大尾部风险发生的概率和损失程度

C、尾部风险与集中度风险完全独立

D、集中度风险仅存在于信用风险中

【答案】B

【解析】正确答案是B。高集中度意味着投资组合过度暴露于某一特定资产、行业或风险因子，当极端市场事件发生时，这种集中性会导致损失被不成比例地放大，从而增加尾部风险。A选项错误，集中

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