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2025年金融风险管理师操作风险基本指标法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议，基本指标法计算操作风险资本要求时，使用的总收入指标是

指？

A、净利润

B、净利息收入

C、净非利息收入

D、银行连续三年总收入的平均值

【答案】D

【解析】正确答案是D。基本指标法使用银行连续三年总收入的平均值作为指标，其

中总收入定义为净利息收入加上净非利息收入。A选项净利润不符合定义；B和C选

项只涵盖了总收入的部分内容。知识点：基本指标法的指标定义。易错点：容易混淆总

收入与净利润或部分收入概念。

2、基本指标法下，操作风险资本要求的计算公式中，系数的取值通常为？

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议规定，基本指标法中系数固定为15%。A、

B、D选项均为干扰项。知识点：基本指标法的参数设定。易错点：容易与其他风险计

量方法的系数混淆。

3、以下哪类银行最适合采用基本指标法计量操作风险？

A、业务复杂的大型国际银行

B、业务单一的小型银行

C、衍生品交易活跃的银行

D、跨国分行众多的银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法适用于业务简单、规模较小的银行，因为其计

算简便但风险敏感性较低。A、C、D选项描述的银行通常需要采用更复杂的方法。知

识点：基本指标法的适用范围。易错点：容易忽视银行规模与业务复杂度对方法选择的

影响。

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4、基本指标法的主要局限性在于？

A、计算过于复杂

B、风险敏感性不足

C、需要大量历史数据

D、仅适用于特定业务线

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法最大的缺点是风险敏感性不足，无法反映不同

业务的风险差异。A选项与事实相反；C选项错误，该方法数据要求低；D选项不正确，

该方法适用于全行范围。知识点：基本指标法的优缺点。易错点：容易混淆不同方法的

优缺点。

5、采用基本指标法的银行，其操作风险资本要求与什么因素直接相关？

A、员工人数

B、分支机构数量

C、总收入规模

D、资产总额

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法的资本要求直接与总收入挂钩。A、B、D选项

均不是该方法考虑的因素。知识点：基本指标法的驱动因素。易错点：容易将操作风险

与其他风险计量指标混淆。

6、基本指标法与标准法的主要区别在于？

A、计算周期不同

B、是否区分业务线

C、资本要求比例不同

D、监管要求不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法会区分不同业务线分别计算，而基本指标法不区分。

A、C、D选项都不是主要区别。知识点：基本指标法与标准法的比较。易错点：容易忽

视业务线划分这一核心差异。

7、基本指标法下，总收入为负值的银行应如何处理？

A、资本要求为零

B、取绝对值计算

C、使用历史正值平均

D、需要调整方法

【答案】A

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【解析】正确答案是A。根据监管规定，总收入为负时，资本要求为零。B、C选项

不符合规定；D选项不必要。知识点：基本指标法的特殊情况处理。易错点：容易忽视

负收入的处理规则。

8、基本指标法通常要求银行具备多长时间的总收入数据？

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法需要连续三年的总收入数