2025年金融风险管理师期权时间价值选择题专项训练试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权时间价值选择题专项训练试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在其他条件相同的情况下，下列哪种期权的Theta值通常最大（绝对值）？

A、深度实值看涨期权

B、平值看涨期权

C、深度虚值看涨期权

D、轻度实值看涨期权

【答案】B

【解析】正确答案是B。平值期权的Theta值（时间衰减）通常最大，因为其时间价值占比最高，且临近到期时时间价值衰减速度最快。深度实值和深度虚值期权的Theta值较小，因为它们的时间价值本身就较低。知识点：期权希腊字母中的Theta（时间衰减）。易错点：容易误认

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