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2025-11-15 发布于江苏
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统计套利策略稳定性检验.docx

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统计套利策略稳定性检验

引言

在量化投资领域，统计套利策略凭借其基于历史数据挖掘价格偏离规律的特性，成为机构与个人投资者关注的重点工具。不同于传统套利策略依赖明确的无风险套利机会，统计套利通过数学统计方法捕捉资产间短期价格偏离的概率性回归机会，其核心在于“统计规律的持续性”。然而，金融市场的动态性、投资者行为的复杂性以及外部环境的不确定性，使得策略在实际运行中常面临“历史规律失效”的风险。如何科学检验统计套利策略的稳定性，判断其能否在不同市场环境、时间周期及极端情况下保持盈利逻辑的一致性，成为策略研发与应用中不可忽视的关键环节。本文将围绕统计套利策略稳定性检验的核心目标、具体方法、影响因素及优