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“学海拾珠”系列之二百五十三：因子溢价如何随时间变化？——来自一个世纪数据的证据.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u引言 4

    数据、因子构建与汇总统计量 6

    数据 6

    因子定义 6

    因子投资组合构建 7

    一个世纪的汇总统计量 8

    时变因子溢价 9

    过拟合与知情交易 10

    样本内与样本外结果 11

    由套利活动引起的变化？ 12

    宏观经济暴露 13

    因子回报暴露 14

    因子相关性 17

    条件性因子溢价与因子择时 18

    择时信号 19

    择时方法 19

    全模型择时 22

    因子择时的经济影响 23

    6结论 25

    风险提示： 25

    图表目录

    图表1文章框架 4

    图表2表1：因

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