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探析CEV模型在期权定价中的应用与优化.docx

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    探析CEV模型在期权定价中的应用与优化

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，具有独特的风险管理功能和投资价值，其定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一。期权赋予其持有者在特定时间内以约定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务。这种特性使得期权成为投资者管理风险、获取收益的有力工具。准确的期权定价不仅有助于投资者做出合理的投资决策，实现资产的最优配置，还对金融机构的风险管理、产品设计以及市场的稳定运行具有至关重要的意义。

    经典的Black-Scholes模型在期权定价领域具有开创性的地位，它基于一系列严格的假设，如标的资产价格服从几何布朗运

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