量化点评报告:十月可转债量化月报,偏股转债高位回撤.docx

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内容目录

一、转债市场估值高位震荡 3

二、市场复盘:偏股转债高位回撤 5

三、可转债策略跟踪 7

附录:必威体育精装版选券结果 12

风险提示 14

图表目录

图表1:中证转债指数与市场CCBA定价偏离度 3

图表2:当前转债市场估值高位震荡 3

图表3:中证转债与股债组合走势接近 4

图表4:基于转债估值的轮动策略可以产生稳定超额 4

图表5:中证转债累计收益分解(2018/1/1-2025/10/17) 5

图表6:中证转债累计收益分解(2025/9/17-2025/10/17) 5

图表7:近一个月转债累计收益分解(2025/9/17-2025

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