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2025年金融风险管理师集中度风险限额系统实现专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险限额系统实现专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师集中度风险限额系统实现专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在集中度风险限额系统中，“名义集中度”主要衡量的是？

A、风险调整后的资本集中度

B、未经过风险缓释的原始暴露集中度

C、基于经济资本的集中度

D、考虑对冲后的净暴露集中度

【答案】B

【解析】正确答案是B。名义集中度是最基础的集中度衡量方式，直接反映原始暴

露的分布情况，不考虑任何风险缓释措施。A选项涉及风险调整，C选项涉及经济资

本，D选项考虑对冲，这些都是更复杂的集中度衡量方法。知识点：集中度风险基础衡

量指标。易错点：容易将名义集中度与风险调整后的集中度混淆。

2、集中度风险限额系统中最常用的”行业集中度”维度划分标准是？

A、企业规模

B、地理位置

C、国民经济行业分类标准

D、信用评级

【答案】C

【解析】正确答案是C。行业集中度通常采用官方发布的国民经济行业分类标准，如

GB/T4754等，确保分类的权威性和一致性。A、B、D都是其他维度的划分标准。知

识点：集中度风险维度划分。易错点：可能误选其他分类标准，需要明确行业划分的官

方依据。

3、在集中度风险限额系统中，“限额突破预警”通常设置在限额的哪个水平？

A、100%

B、80%90%

C、50%60%

D、120%

【答案】B

【解析】正确答案是B。预警线通常设置在限额的80%90%，为采取纠正措施留出

时间窗口。100%是限额硬约束，50%60%过于保守，120%已突破限额。知识点：限额

管理机制。易错点：容易混淆预警线与限额线的设置逻辑。

4、集中度风险限额系统的核心功能模块不包括？

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A、限额设置与分配

B、风险计量引擎

C、客户关系管理

D、监控与报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。客户关系管理属于业务系统功能，与风险限额系统无关。A、

B、D都是集中度风险限额系统的核心模块。知识点：系统功能架构。易错点：可能误

将业务系统功能纳入风险管理系统范畴。

5、在集中度风险限额系统中，“动态限额调整”主要依据？

A、固定时间周期

B、风险状况变化

C、监管要求变更

D、管理层偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态限额调整的核心是响应风险状况变化，确保限额与实

际风险水平匹配。A是静态调整，C、D是外部因素。知识点：限额动态管理机制。易

错点：容易忽略风险状况这一核心驱动因素。

6、集中度风险限额系统中，“限额压力测试”的主要目的是？

A、验证系统功能

B、评估极端情况下的限额充足性

C、优化系统性能

D、满足监管报告要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门评估极端情况下限额是否仍能有效控制风险。

A、C、D都是其他测试或报告的目的。知识点：压力测试应用。易错点：可能混淆压力

测试与其他测试的目的。

7、在集中度风险限额系统中，“限额例外管理”流程的第一步通常是？

A、限额调整

B、例外申请

C、风险评估

D、审批决策

【答案】B

【解析】正确答案是B。例外管理流程始于业务部门提交例外申请，后续才是评估、

审批等环节。知识点：限额例外管理流程。易错点：容易颠倒流程顺序。

8、集中度风险限额系统中，“多维限额”最典型的组合是？

2025年金融风险管理师集中度风险限额系统实现专题试卷及解析3

A、单一客户+单一产品

B、行业+地区+期限

C、信用评级+担保方式

D、币