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2025年金融风险管理师巴塞尔协议的监管效果评估专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议的监管效果评估专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议的监管效果评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议引入的杠杆率作为风险资本要求的补充，其主要目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、限制银行过度杠杆化，控制风险暴露

C、简化银行的风险计量模型

D、促进银行的国际业务扩张

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议引入的一项简单、透明的监管指标，

旨在限制银行过度杠杆化，控制风险暴露，防止银行通过复杂的风险模型规避资本要

求。A选项错误，杠杆率的主要目的不是提高盈利能力；C选项错误，虽然杠杆率计算

简单，但其主要目的不是简化风险计量模型；D选项错误，杠杆率与银行国际业务扩张

无直接关系。知识点：巴塞尔协议的核心监管工具。易错点：混淆杠杆率与资本充足

率的功能。

2、巴塞尔协议对系统重要性银行（SIBs）提出了额外的资本要求，这主要是为

了应对什么风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、系统性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统重要性银行因其规模、复杂性和关联性，可能对整个

金融体系造成系统性风险，因此巴塞尔协议对其提出了额外的资本要求。A、B、D选

项错误，虽然这些风险也是银行面临的重要风险，但额外资本要求主要是针对系统性风

险。知识点：系统重要性银行的监管。易错点：将系统性风险与其他类型风险混淆。

3、巴塞尔协议引入的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行在短期流动性压力情

景下持有足够的优质流动性资产，其时间框架是多少天？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

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【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）要求银行在30天的高流动性压力情

景下，持有足够的优质流动性资产以覆盖净现金流出。A、C、D选项错误，LCR的时

间框架是30天，而非其他天数。知识点：巴塞尔协议的流动性监管指标。易错点：混

淆LCR与净稳定资金比率（NSFR）的时间框架。

4、巴塞尔协议对资本充足率的要求中，普通股一级资本（CET1）的最低比例是

多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求普通股一级资本（CET1）的最低比例为

4.5%，加上资本缓冲后，实际要求更高。A、C、D选项错误，2%是巴塞尔协议的要

求，6%和8%是包括缓冲后的总资本要求。知识点：巴塞尔协议的资本结构。易错

点：混淆CET1与总资本充足率的要求。

5、巴塞尔协议引入的宏观审慎监管框架中，逆周期资本缓冲的主要作用是什么？

A、提高银行的长期盈利能力

B、缓解信贷过度增长导致的系统性风险

C、简化银行的资本计量

D、促进跨国银行的公平竞争

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在通过在经济繁荣期提高资本要求，在

经济衰退期降低资本要求，缓解信贷过度增长导致的系统性风险。A、C、D选项错误，

逆周期资本缓冲的主要目的不是提高盈利能力、简化计量或促进公平竞争。知识点：宏

观审慎监管工具。易错点：混淆逆周期资本缓冲与其他资本缓冲的功能。

6、巴塞尔协议对银行表外业务的监管要求主要体现在哪一方面？

A、提高表外业务的披露透明度

B、将表外业务全部纳入资本充足率计算

C、限制表外业务的规模

D、完全禁止高风险表外业务

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议通过提高表外业务的披露透明度，增强监管

机构对表外业务风险的监控能力。B、C、D选项错误，巴塞尔协议并未要求将表外

业务全部纳入资本计算、限制规模或完全禁止。知识点：表外业务的监管。