2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三引入的流动性覆盖率（LCR）主要衡量银行在短期严重压力情景

下的流动性状况，其时间跨度为多少天？

A、7天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议三引入的重要流动性监

管指标，旨在确保银行在30天严重压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）

以覆盖净现金流出。知识点：LCR的时间框架设定为30天，这是基于对历史上流动性

危机持续时间的分析。易错点：容易将LCR与净稳定资金比率（NSFR）的时间框架混

淆，NSFR的时间跨度为1年。

2、在流动性覆盖率（LCR）的计算中，以下哪项资产通常不被视为高质量流动性

资产（HQLA）？

A、国债

B、中央银行票据

C、普通公司债券

D、高信用评级机构债券

【答案】C

【解析】正确答案是C。高质量流动性资产（HQLA）必须具备低信用风险、易于估

值、市场深度大等特征。普通公司债券由于信用风险较高、流动性较差，通常不被纳入

HQLA。知识点：HQLA分为1级资产（如国债、央行票据）和2A/2B级资产（如高

信用评级债券）。易错点：考生可能误以为所有债券都可作为HQLA，忽略了信用风险

和流动性的要求。

3、净稳定资金比率（NSFR）的目的是确保银行拥有足够的稳定资金来源，其时间

跨度为多少？

A、30天

B、90天

C、180天

D、1年

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具专题试卷及解析2

【答案】D

【解析】正确答案是D。净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议三的另一项重要流

动性指标，旨在衡量银行在1年内应对流动性压力的能力。知识点：NSFR关注长期流

动性风险，要求银行保持稳定的资金来源以支持其资产和表外风险暴露。易错点：容易

将NSFR与LCR的时间框架混淆，LCR关注短期（30天）流动性风险。

4、在流动性覆盖率（LCR）的计算中，以下哪项现金流出通常被赋予最高的流失

率？

A、零售存款

B、无担保批发融资

C、有担保批发融资

D、衍生品抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。无担保批发融资在压力情景下通常被认为是最不稳定的资

金来源，因此被赋予最高的现金流失率（通常为100%）。知识点：LCR对不同类型的

资金来源设定了不同的流失率，反映了其稳定性差异。易错点：考生可能误以为零售存

款的流失率最高，实际上零售存款通常较为稳定。

5、巴塞尔协议三的流动性监测工具中，合同期限错配（ContractualMaturityMis-

match）主要关注什么？

A、资产和负债的利率敏感性

B、资产和负债的到期时间差异

C、资产和负债的信用风险

D、资产和负债的币种匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。合同期限错配分析是巴塞尔协议三流动性监测工具之一，主

要关注银行资产和负债的到期时间差异，以识别潜在的流动性风险。知识点：期限错配

是流动性风险的重要来源，银行需要通过管理资产和负债的到期时间来降低风险。易错

点：容易将期限错配与利率风险或币种风险混淆。

6、在流动性覆盖率（LCR）的计算中，以下哪项通常被视为高质量流动性资产

（HQLA）的1级资产？

A、股票

B、普通公司债券

C、住房抵押贷款支持证券（RMBS）

D、国债

【答案】D

【解析】正确答案是D。1级HQLA包括国债、央行票据等信用风险极低、流动性

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三流动性风险监测工具专题试卷及解析