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2025年银行风险管理能力强化测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题1分，共30分）

1.根据巴塞尔协议，银行一级资本主要满足什么需求？

A.营运资金

B.风险准备金

C.债券发行成本

D.股东分红

2.以下哪种风险通常被认为是银行最核心、最古老的风险？

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

3.银行在发放一笔贷款时，要求借款人提供房产作为抵押，这属于哪种风险缓释方式？

A.减少风险暴露

B.分散风险

C.风险规避

D.转移风险

4.VaR（价值-at-Risk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能面临的什么？

A.最大预期损失

B.最小预期收益

C.预期收益率的标准差

D.最大潜在损失金额

5.内部欺诈、流程错误、系统故障等属于银行的哪种主要风险类别？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于应对短期资金流出的是哪种资产？

A.长期国债

B.贷款组合

C.高流动性资产

D.股本

7.以下哪项不属于COSO风险管理框架五个基本要素之一？

A.风险治理结构

B.风险识别

C.风险评估

D.战略制定

8.压力测试旨在评估银行资产组合在何种情况下可能遭受重大损失？

A.正常市场条件

B.轻微不利市场条件

C.严重不利或极端市场条件

D.经济繁荣条件

9.市场风险限额主要用于控制银行的哪种风险？

A.信用风险损失

B.市场价格波动风险

C.操作失误风险

D.流动性不足风险

10.以下哪种指标反映了银行生息资产的流动性和盈利性的匹配程度？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.贷款损失准备金覆盖率

11.巴塞尔协议III对银行资本提出了更严格的要求，主要体现在哪方面？

A.只要求银行持有更多一级资本

B.提高了资本充足率（CAR）的下限，并明确了核心一级资本要求

C.减少了银行对二级资本的依赖

D.取消了对银行的资本附加要求

12.信用评级机构通过对借款人财务状况和经营风险的评估，为其发行的外部信用评级。这种评级结果属于哪种信息的来源？

A.内部评级

B.外部评级

C.市场评级

D.监管评级

13.银行内部建立的，用于评估和分类信贷风险的模型，通常称为？

A.市场风险模型

B.流动性风险模型

C.信用风险内部评级模型

D.操作风险损失分布模型

14.某银行交易员违反规定，进行超出授权范围的衍生品交易并造成损失。这主要体现了哪种操作风险事件？

A.内部欺诈

B.人员不足

C.流程不完善

D.外部事件

15.银行在资产组合管理中，将资金分散投资于不同行业、不同地区的资产，目的是为了？

A.提高预期收益率

B.降低非系统性风险

C.增加资产规模

D.减少监管资本要求

16.市场风险中的“市场风险价值”（VaR）通常采用何种计量方法？

A.敏感性分析

B.压力测试

C.VaR模型（如历史模拟法、参数法）

D.情景分析

17.银行对客户信用风险进行评估后，根据评估结果确定的，客户违约时银行预计可以收回的金额比例，称为？

A.违约损失率（LGD）

B.信用评级

C.风险权重

D.内部评级

18.“巴塞尔协议III”引入的“逆周期资本缓冲”（CCyB），要求银行在什么情况下持有额外的资本？

A.经济过热时

B.经济衰退时

C.经济增长稳定时

D.利率上升时

19.银行内部控制的目的是什么？

A.最大化银行利润

B.保障业务运营效率和效果，并有效管理风险

C.降低银行运营成本

D.吸引更多存款

20.以下哪项不属于巴塞尔委员会定义的操作风险损失事件类型？

A.内部欺诈

B.