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2025年特许金融分析师开源金融库（QUANTLIB）在期权定价中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师开源金融库（QuantLib）在期权定

价中的应用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师开源金融库（QuantLib）在期权定价中的应用专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在QuantLib中，用于构建欧式期权定价引擎最常用的模型是什么？

A、BlackScholes模型

B、Heston模型

C、Binomial模型

D、MonteCarlo模型

【答案】A

【解析】正确答案是A。BlackScholes模型是QuantLib中最基础且广泛使用的欧式

期权定价模型，因其计算效率高且适用于简单欧式期权。Heston模型（B）适用于波动

率微笑现象，但更复杂；Binomial模型（C）主要用于美式期权；MonteCarlo模型（D）

适用于路径依赖期权。知识点：期权定价模型选择。易错点：混淆不同模型的适用场景。

2、QuantLib中，以下哪个类用于描述期权的标的资产？

A、Option

B、Underlying

C、Quote

D、Instrument

【答案】C

【解析】正确答案是C。Quote类在QuantLib中用于描述标的资产的价格或利率等

市场数据。Option（A）是期权本身，Underlying（B）不是QuantLib的标准类，Instrument

（D）是更广泛的金融工具基类。知识点：QuantLib类设计。易错点：混淆类名与功能。

3、在QuantLib中，设置期权到期日通常使用哪个类？

A、Date

B、Calendar

C、Schedule

D、Period

【答案】A

【解析】正确答案是A。Date类直接表示具体日期，用于设置到期日。Calendar（B）

用于节假日调整，Schedule（C）用于生成现金流日期序列，Period（D）表示时间间隔。

知识点：时间处理类。易错点：混淆时间相关类的用途。

4、QuantLib中，以下哪个方法用于计算期权的理论价格？

2025年特许金融分析师开源金融库（QUANTLIB）在期权定价中的应用专题试卷及解析2

A、NPV()

B、value()

C、price()

D、calculate()

【答案】A

【解析】正确答案是A。NPV()（NetPresentValue）是QuantLib中计算金融工具

现值的标准方法。value()（B）和price()（C）不是标准方法，calculate()（D）是内部

计算方法。知识点：QuantLib接口设计。易错点：混淆方法名与功能。

5、在QuantLib中，以下哪个类用于描述波动率表面？

A、VolatilitySurface

B、BlackVolTermStructure

C、YieldTermStructure

D、CorrelationStructure

【答案】B

【解析】正确答案是B。BlackVolTermStructure是QuantLib中描述波动率期限结

构的标准类。VolatilitySurface（A）不是标准类名，YieldTermStructure（C）用于利率

期限结构，CorrelationStructure（D）用于相关性结构。知识点：波动率建模。易错点：

混淆不同期限结构类。

6、QuantLib中，以下哪个引擎适用于美式期权定价？

A、AnalyticEuropeanEngine

B、BinomialVanillaEngine

C、MCEuropeanEngine

D、AnalyticBarrierEngine

【答案】B

【解析】正确答案是B。BinomialVanillaEngine是二叉树模型，适用于美式期权。

AnalyticEuropeanEngine（A）仅适用于欧式期权，MCEuropeanEngine（C）是蒙特卡