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2025年金融风险管理师风险暴露的限额设定与监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露的限额设定与监控专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师风险暴露的限额设定与监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险限额体系中，以下哪项属于交易层面的限额类型？

A、资本充足率限额

B、风险价值（VaR）限额

C、止损限额

D、行业集中度限额

【答案】C

【解析】正确答案是C。止损限额是直接针对具体交易或头寸设定的最大可接受损

失额度，属于典型的交易层面限额。A选项资本充足率是监管层面的机构整体要求；B

选项VaR限额通常用于组合或部门层面；D选项行业集中度属于资产配置层面的限额。

知识点：风险限额的层级划分。易错点：容易混淆VaR限额和止损限额的应用层级。

2、风险限额监控中，“黄灯”预警机制通常意味着什么？

A、限额已被突破

B、接近限额阈值

C、风险指标正常

D、需要立即平仓

【答案】B

【解析】正确答案是B。“黄灯”预警表示风险指标已接近但尚未突破预设限额，需要

密切关注。A选项是”红灯”状态；C选项是”绿灯”状态；D选项属于极端情况下的强制

措施。知识点：风险限额监控的三色预警机制。易错点：容易混淆黄灯和红灯的触发条

件。

3、以下哪项不属于设定风险限额时需要考虑的因素？

A、风险偏好声明

B、历史最大损失

C、员工薪酬水平

D、监管要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。员工薪酬水平与风险限额设定无直接关联。A选项是限额

设定的基础依据；B选项提供历史参考；D选项是合规性要求。知识点：风险限额设定

的考虑因素。易错点：可能误认为薪酬会影响风险承担意愿。

4、在限额监控频率方面，通常对哪类风险采用实时监控？

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A、操作风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、信用风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场风险因价格波动剧烈，通常需要实时监控。A、B、D

选项的监控频率相对较低，多为日度或周度。知识点：不同风险类型的监控频率差异。

易错点：容易混淆流动性风险和市场风险的监控时效性要求。

5、风险限额突破后的首要处理步骤是？

A、立即报告管理层

B、自动平仓

C、调整限额

D、记录原因

【答案】A

【解析】正确答案是A。限额突破后必须立即按预设流程报告，确保信息及时传递。

B选项可能不是最优解；C选项需要审批；D选项是后续工作。知识点：限额突破的应

急处理流程。易错点：容易忽视报告的及时性要求。

6、以下哪项属于动态风险限额的特点？

A、固定不变

B、根据市场波动调整

C、仅适用于长期头寸

D、忽略外部环境变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态限额会根据市场条件变化进行调整。A、D选项是静态

限额特征；C选项描述不准确。知识点：静态限额与动态限额的区别。易错点：容易混

淆两种限额的适用场景。

7、在集中度风险限额中，“单一客户限额”主要防范什么风险？

A、市场风险

B、流动性风险

C、信用风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。单一客户限额直接控制对特定交易对手的信用暴露。A、B、

D选项与客户集中度无直接关系。知识点：集中度风险限额的类型与作用。易错点：可

能误认为客户限额涉及市场风险。

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8、风险限额的定期审核通常多久进行一次？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每年

【答案】D

【解析】正确答案是D。限额体系通常需要年度审核以确保其持续适用性。A、B