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2025年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（1030）.docx

2025年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（1030）.docx

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    量化金融证书（CQF）考试试卷

    一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

    以下哪项是Black-Scholes-Merton模型的核心假设？

    A.标的资产价格服从跳跃扩散过程

    B.市场存在无风险套利机会

    C.无风险利率在期权有效期内保持恒定

    D.允许存在交易成本和税收

    答案：C

    解析：Black-Scholes-Merton模型的核心假设包括：无风险利率恒定（C正确）、标的资产价格服从几何布朗运动（非跳跃扩散，A错误）、市场无摩擦（无交易成本和税收，D错误）、无套利机会（B错误）。

    GARCH(1,1)模型中，“1,1”表示的含义是？

    A.1个长期均值项，1个ARCH项

    B.

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