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2025年金融风险管理师操作风险模型稳定性分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险模型稳定性分析专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险模型稳定性分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险模型稳定性分析中，以下哪项指标最能反映模型对输入数据变化的

敏感程度？

A、准确率

B、鲁棒性

C、可解释性

D、计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。鲁棒性（Robustness）是衡量模型在面对输入数据微小变化

或噪声时保持性能稳定的能力，直接反映模型对数据变化的敏感程度。A选项准确率衡

量模型预测正确性，但不涉及稳定性；C选项可解释性关注模型逻辑透明度；D选项计

算效率仅涉及运行速度。知识点：模型稳定性核心指标。易错点：将准确率与稳定性混

淆。

2、操作风险模型验证中，样本外测试（OutofSampleTesting）的主要目的是什么？

A、优化模型参数

B、评估模型泛化能力

C、减少训练数据量

D、简化模型结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试通过未参与训练的数据验证模型预测能力，核

心目的是评估泛化能力。A选项参数优化属于训练阶段任务；C选项减少数据量会降低

模型质量；D选项简化结构可能牺牲性能。知识点：模型验证方法论。易错点：混淆样

本外测试与交叉验证的区别。

3、以下哪种情况最可能导致操作风险模型出现”概念漂移”（ConceptDrift）？

A、数据录入错误

B、业务流程重组

C、系统硬件升级

D、临时人员短缺

【答案】B

【解析】正确答案是B。概念漂移指模型输入与输出关系随时间变化，业务流程重

组会改变风险特征分布，是典型诱因。A选项数据错误属于噪声问题；C选项硬件升级

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不影响逻辑；D选项临时短缺影响有限。知识点：模型失效类型。易错点：将概念漂移

与数据质量问题等同。

4、在模型监控中，PSI（PopulationStabilityIndex）值超过多少时通常认为模型稳

定性显著下降？

A、0.1

B、0.25

C、0.5

D、1.0

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业惯例中PSI0.25表示显著变化，0.10.25为中等变化，

0.1为稳定。A选项0.1是轻微变化阈值；C选项0.5已是严重漂移；D选项1.0几乎

不可用。知识点：监控指标阈值。易错点：记忆混淆不同指标的临界值。

5、操作风险模型重估（Reestimation）的频率通常取决于什么？

A、监管要求

B、模型复杂度

C、数据更新周期

D、计算资源

【答案】C

【解析】正确答案是C。数据更新周期决定模型是否需要重新训练，是重估频率的

主要依据。A选项监管要求是最低标准；B选项复杂度影响耗时但非频率；D选项资源

是限制条件。知识点：模型生命周期管理。易错点：忽视数据时效性的核心作用。

6、以下哪项不属于操作风险模型稳定性分析的定性评估方法？

A、专家访谈

B、情景分析

C、回溯测试

D、流程图审查

【答案】C

【解析】正确答案是C。回溯测试属于定量方法，通过历史数据验证模型。A、B、D

选项均依赖专业判断或逻辑推演。知识点：评估方法分类。易错点：将情景分析误认为

定量方法。

7、当操作风险模型出现”过拟合”（Overfitting）时，最直接的解决方案是？

A、增加训练数据

B、降低模型复杂度

C、调整损失函数

D、使用集成学习

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【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合本质是模型过于复杂，降低复杂度（如减少