1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 研究生考试
  5. 辅导咨询

2025年大学《应用统计学》专业题库—— 统计学在金融风险评估中的价值.docx

2025年大学《应用统计学》专业题库—— 统计学在金融风险评估中的价值.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年大学《应用统计学》专业题库——统计学在金融风险评估中的价值

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、

    简述在金融风险评估中，描述性统计量（如均值、标准差、偏度、峰度）分别提供了哪些关于金融资产或资产组合收益分布的信息？并说明这些信息对于理解风险有何重要性。

    二、

    假设某投资组合包含两种资产，资产A和资产B。已知资产A的预期收益为12%，标准差为20%；资产B的预期收益为8%，标准差为15%。假设两种资产的收益相关系数为0.4。请计算该投资组合在期望收益为10%时的最小方差组合比例。并简要说明最小方差组合的含义。

    三、

    解释什么是假设检验

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    11 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    文档分享

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >