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2025年金融风险管理师操作风险管理的最佳实践与行业标准专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险管理的最佳实践与行业标

准专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险管理的最佳实践与行业标准专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，操作风险资本计量的三种方法中，对银行风险管理要求最

高的是？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部评级法

【答案】C

【解析】正确答案是C。高级计量法（AMA）允许银行使用内部模型计算操作风险

资本要求，但需要满足最严格的治理结构和数据质量要求。A选项基本指标法最简单但

风险敏感性最低；B选项标准法介于两者之间；D选项内部评级法是信用风险计量方

法，与操作风险无关。知识点：巴塞尔协议操作风险计量框架。易错点：容易混淆内部

评级法与高级计量法的适用范围。

2、操作风险”风险与控制自我评估（RCSA）“的核心目的是？

A、计算具体损失金额

B、识别和评估业务流程中的控制缺陷

C、替代外部审计工作

D、生成监管报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA通过业务部门自我评估识别控制薄弱环节，是操作风

险管理的基础工具。A选项损失数据收集（LDC）才负责具体损失统计；C选项RCSA

不能替代独立审计；D选项只是RCSA的衍生用途。知识点：操作风险识别与评估工

具。易错点：容易将RCSA与损失数据收集功能混淆。

3、在操作风险事件分类中，“未经授权交易”属于哪类事件？

A、内部欺诈

B、外部欺诈

C、客户、产品和业务活动

D、实物资产损坏

【答案】A

【解析】正确答案是A。内部欺诈包括员工未经授权的交易行为。B选项外部欺诈

指第三方欺诈；C选项涉及产品缺陷等；D选项指自然灾害等导致的资产损失。知识点：

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巴塞尔操作风险事件分类标准。易错点：容易混淆内部欺诈与外部欺诈的界定标准。

4、操作风险关键风险指标（KRI）的设计原则不包括？

A、可量化

B、前瞻性

C、与损失直接相关

D、定期更新

【答案】C

【解析】正确答案是C。KRI需要具有预警性而非与损失直接相关，否则就变成滞

后指标。A、B、D都是KRI的基本要求。知识点：操作风险监测指标体系。易错点：

容易将KRI与损失数据指标混为一谈。

5、根据《操作风险管理良好实践指引》，操作风险治理结构中最终责任承担者是？

A、风险管理部门

B、业务部门负责人

C、董事会

D、内部审计部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会对整体风险管理承担最终责任。A选项负责具体执

行；B选项承担业务线风险；D选项负责独立监督。知识点：操作风险治理架构。易错

点：容易混淆执行责任与最终责任。

6、操作风险情景分析的主要作用是？

A、替代历史损失数据

B、评估低频高损事件影响

C、计算日常运营成本

D、优化业务流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门针对历史数据不足的极端事件。A选项是补

充而非替代；C、D属于其他管理工具的功能。知识点：操作风险评估方法。易错点：容

易忽视情景分析的特殊适用场景。

7、在操作风险损失数据收集中，“阈值设置”的主要目的是？

A、减少数据收集工作量

B、确保数据完整性

C、满足监管要求

D、提高数据质量

【答案】A

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【解析】正确答案是A。通过设置损失金额阈值可以过滤小额事件，提高管理效率。

B、C、D是次要效果。知识点：操作风险数据管理。易错点：容易混淆主要目的与衍生

效果。

8、操作风险”三道防