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时间序列分析唐立课后答案.docx

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    第一章习题简答：

    证明：平稳严平稳

    设X是平稳高斯分布，X=X

    f

    其中Λ=E

    由于是平稳的，则EX是常数，covX

    Y=X

    f

    又因为ΛY

    严平稳平稳

    由于对任意t,k，Xt+k与Xt的分布相同，则

    由于Xt1+k,Xt2+k与Xt1,

    （因为高斯序列任意n个时刻的变量Xt1,

    3、（1）a,b为任意实数。

    E

    cov

    则a,b为任意实数。

    （2）c=0。

    由EXt=

    当c=0时

    cov

    故c=0。

    (3)a,b,c为任意实数。

    EX

    covXt

    当k=0时EX

    当k=1时，EX

    当时，EXt

    故cov与t无关，a,b,c为任意实数。

    4、例如，确定性时间序列分析方法和随机性

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