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2025年金融风险管理师操作风险频率分布建模（泊松、负二项等）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险频率分布建模（泊松、负

二项等）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险频率分布建模（泊松、负二项等）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险建模中，泊松分布通常用于描述哪种类型的风险事件？

A、损失金额的分布

B、风险事件发生的频率

C、风险事件的时间间隔

D、风险事件的严重程度

【答案】B

【解析】正确答案是B。泊松分布常用于描述单位时间内风险事件发生的次数，即

频率分布。选项A和D涉及损失金额或严重程度，通常用连续分布（如对数正态分布）

建模。选项C描述时间间隔，更适用指数分布。知识点：泊松分布的应用场景。易错

点：混淆频率分布与损失分布的建模方法。

2、当操作风险事件数据存在过度离散（Overdispersion）现象时，应优先选择哪种

分布？

A、泊松分布

B、负二项分布

C、正态分布

D、均匀分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。负二项分布通过引入额外参数处理过度离散问题，而泊松

分布假设均值等于方差，无法适应过度离散数据。选项C和D与操作风险频率建模无

关。知识点：过度离散的识别与处理。易错点：忽视数据离散程度对分布选择的影响。

3、以下哪种情况会导致泊松分布模型失效？

A、事件发生概率恒定

B、事件之间相互独立

C、事件发生率随时间变化

D、事件发生次数较少

【答案】C

【解析】正确答案是C。泊松分布要求事件发生率恒定，若随时间变化则需使用非

齐次泊松分布。选项A和B是泊松分布的前提条件，选项D不影响其适用性。知识

点：泊松分布的假设条件。易错点：忽略时间齐次性要求。

4、负二项分布相比泊松分布的主要优势是什么？

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A、计算更简单

B、允许方差大于均值

C、适用于连续数据

D、无需参数估计

【答案】B

【解析】正确答案是B。负二项分布通过形状参数灵活调整方差，可处理方差大于

均值的情况。选项A错误，其计算更复杂；选项C错误，仍为离散分布；选项D错误，

仍需参数估计。知识点：负二项分布的特性。易错点：混淆离散分布与连续分布的适用

场景。

5、在操作风险建模中，“零膨胀”现象通常指什么？

A、数据中零值过多

B、数据中缺失值过多

C、数据中极端值过多

D、数据中负值过多

【答案】A

【解析】正确答案是A。零膨胀指数据中零值比例远超标准分布预期，需用零膨胀

模型处理。选项B、C、D与零膨胀定义无关。知识点：零膨胀数据的识别。易错点：将

零膨胀与缺失值或极端值混淆。

6、以下哪种分布最适合描述罕见操作风险事件的频率？

A、泊松分布

B、负二项分布

C、二项分布

D、几何分布

【答案】A

【解析】正确答案是A。泊松分布适用于小概率、大样本的罕见事件建模。选项B

适用于过度离散数据，选项C要求固定试验次数，选项D描述首次成功前的失败次数。

知识点：泊松分布的适用条件。易错点：忽视罕见事件的概率特性。

7、在操作风险建模中，“薄尾”分布通常指什么？

A、极端事件概率高于正态分布

B、极端事件概率低于正态分布

C、分布对称性差

D、分布均值与方差相等

【答案】B

【解析】正确答案是B。薄尾分布的极端事件概率低于正态分布，而厚尾分布则相

反。选项A描述厚尾分布，选项C与对称性相关，选项D是泊松分布特性。知识点：

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分布尾部特征。易错点：混淆薄尾与厚尾的定义。

8、负二项分布的参数中，“离散参数”的作用是什么？

A、控制分布的均值

B、控制分布的方差

C、控制分布的偏度

D、控制分布的峰度

【答案】B

【解析】正确答案是B。离散参数（r）直接影响方差大小，值越小方差越大。选项

A由均值