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银行从业风险管理
第一章风险管理基础
银行从业风险管理风险与风险管理
银行从业风险管理
风险与风险管理
风险管理的数据基础
商业银行风险的重要类别
商业银行风险管理的重要策略
商业银行风险与资本
第
1
章
风
险
管
理
基
础
风险、收益与损失
风险管理与商业银行经营
商业银行风险管理的发展
?
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
国家风险
声誉风险
法律风险
战略风险
?
风险分散
风险对冲
风险转移
风险躲避
风险赔偿
?
资本的概念和作用
监管资本与资本充分率规定
经济资本及其应用
?
收益的计量
常用的概率记录知识
投资组合分散风险的原理
教授剖析考点
本章重点是风险与风险管理、商业银行风险的重要类别。为了让考生们更容易经过，我们在软件里提供了更多的资料和试题,考生应着重了解掌握。
本章节重要考点详解
第一节风险管理基础
风险、收益与损失(表１-1)
（表1－1）风险、收益与损失
项目
内容
风险
是指将来成果出现收益或损失的不拟定性。风险所导致的成果既可能是正面的,也可能是负面的。
风险与收益的联络
一方面有利于商业银行对损失可能性和赚钱可能性的平衡管理；其次有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。
风险与收益的区别
损失是一个事后概念，反映的是风险导致的实际成果(善后解决）；而风险却是一个事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态,是用概率描述的一个可能性（事前风险管理)。金融风险可能导致的损失分为预期损失（平均值,采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对）、非预期损失(置信区间内的可能性，运用资本金来应对)和劫难性损失（具备威胁的重大损失,经过购置商业保险来转移风险）三大类。
风险管理与商业银行经营（表1-2)
(表1-２)风险管理与商业银行经营
项目
内容
商业银行的经营特征
《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实施自主经营,自担风险，自负盈亏，自我约束”
风险管理与商业银行经营的关系
第一,承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不停创新发展的原动力。
第二,风险管理变化了商业银行的经营模式。粗放经营模式转变为精细化管理模式;定性分析转变为定量分析;分散管理到全方面风险管理。
第三,风险管理可认为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合。
第四,健全的风险管理体系可认为商业银行发明价值。
第五，风险管理水平体现了商业银行的关键竞争力。
在商业银行的经营管理过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力:一是资本金规模;二是商业银行的风险管理水平。
商业银行风险管理的发展（表1－3）
（表1-３）商业银行风险管理的发展
项目
内容
商业银行的风险管理模式大致经历了四个发展阶段。
1、资产风险管理模式阶段（20世纪６0年代此前）
2、负债风险管理模式阶段（20世纪60年代至７０年代)
３、资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代至８0年代)
４、全方面风险管理模式阶段（2０世纪8０年代至今）
全方面风险管理模式体现
先进的风险管理理念方法
(1）全球的风险管理体系。
（2)全方面的风险管理范围。
（3）全程的风险管理过程。
(4）全新的风险管理方法。
(５）全员的风险管理文化。
第二节商业银行风险的重要类别
信用风险(表1-1）
（表1-1）信用风险
项目
内容
信用风险的内涵
信用风险是指债务人或交易对手未能履行协议所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而給债权人或金融产品持有人导致经济损失的风险。
信用风险特征
信用风险损失会因为交易对手（包含借款人、债券发行者和其余合约的交易对手)的直接违约导致损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会带来损失。（也即违约可能是最重要的信用风险因素）。
贷款、债券投资、信用担保、贷款承诺、衍生品交易都是信用风险起源，其中基础金融产品和衍生产品带来的风险影响不一样，基础金融产品(如债券、贷款）,导致的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，因为衍生产品的名义价值通常十分巨大，所以潜在的风险损失也就比较大。
信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，很大限度上由个案因素决定。与市场风险相比,信用风险观测数据少且不易获取,所以具备明显的非系统性风险特征。
作为一个特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了协议资金但另一方发生违约的风险。
市场风险（表1-２)
（表１-2）市场风险
项目
内容
市场风险的内涵
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动給商业银行表内头寸、表外头寸导致损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
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